Сравнение NSEIX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
NSEIX управляется Nicholas. Фонд был запущен 23 нояб. 1993 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности NSEIX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSEIX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSEIX Nicholas Equity Income Fund | 0.82% | 13.80% | 9.97% | 7.87% | -6.90% | 24.76% | 5.60% | 30.29% | -4.48% | 12.42% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 0.05% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, NSEIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции NSEIX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 9.84% против 11.35% соответственно.
NSEIX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 9.84%
FBLEX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSEIX и FBLEX
NSEIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
NSEIX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
NSEIX
FBLEX
Сравнение NSEIX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSEIX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.44 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.39 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 6.40 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSEIX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.76 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.65 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между NSEIX и FBLEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSEIX и FBLEX
Дивидендная доходность NSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSEIX Nicholas Equity Income Fund | 10.76% | 10.85% | 4.03% | 4.28% | 3.92% | 11.53% | 1.97% | 13.05% | 17.55% | 6.83% | 3.85% | 7.26% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.10% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок NSEIX и FBLEX
Максимальная просадка NSEIX за все время составила -48.12%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEIX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSEIX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.12% | -39.73% | -8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -11.55% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.98% | -19.00% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -39.73% | +6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -4.93% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -3.86% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.51% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSEIX и FBLEX
Текущая волатильность для Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) составляет 3.67%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что NSEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSEIX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 4.24% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 8.05% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 15.24% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.72% | 14.81% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 17.40% | -1.47% |