PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSCRX с TNVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSCRX с TNVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX).

NSCRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2004 г.. TNVIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности NSCRX и TNVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSCRX и TNVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSCRX
Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund		3.01%7.33%20.22%16.67%-5.26%26.89%0.48%25.16%-19.12%12.11%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		6.91%13.91%11.48%21.31%-11.37%21.85%11.33%19.81%-14.34%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, NSCRX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у TNVIX с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции NSCRX уступали акциям TNVIX по среднегодовой доходности: 9.73% против 10.69% соответственно.

NSCRX

1 день
2.87%
1 месяц
-5.07%
С начала года
3.01%
6 месяцев
5.21%
1 год
17.13%
3 года*
14.97%
5 лет*
8.76%
10 лет*
9.73%

TNVIX

1 день
2.62%
1 месяц
-6.81%
С начала года
6.91%
6 месяцев
9.38%
1 год
28.09%
3 года*
15.60%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund

1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с NSCRX:
NSCRX с PSCZXNSCRX с BOSOXNSCRX с DFISXNSCRX с HASCXNSCRX с AUERXNSCRX с AZBIXNSCRX с CSMDX
Часто сравнивают с TNVIX:
TNVIX с LVHITNVIX с SOXQTNVIX с FEQIXTNVIX с SOXXTNVIX с FLCSXTNVIX с IVVTNVIX с VFIAX

Сравнение комиссий NSCRX и TNVIX

NSCRX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии TNVIX в 0.95%.

TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund
NSCRX
Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund

Доходность на риск

NSCRX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSCRX
Ранг доходности на риск NSCRX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSCRX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSCRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSCRX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSCRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSCRX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TNVIX
Ранг доходности на риск TNVIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNVIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNVIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNVIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSCRX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSCRXTNVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.38

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.02

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.12

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

7.98

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSCRX vs. TNVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSCRX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа TNVIX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSCRX и TNVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSCRXTNVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.38

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.44

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.11

Корреляция

Корреляция между NSCRX и TNVIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSCRX и TNVIX

Дивидендная доходность NSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности TNVIX в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSCRX
Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund		8.82%9.09%25.26%0.85%6.20%11.20%0.80%6.29%13.66%3.93%2.71%0.15%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		3.70%3.95%8.76%3.82%2.51%7.05%0.47%1.74%1.58%1.87%1.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NSCRX и TNVIX

Максимальная просадка NSCRX за все время составила -70.39%, что больше максимальной просадки TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCRX и TNVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSCRXTNVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.39%

-42.75%

-27.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-13.34%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.58%

-25.61%

-8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.18%

-42.75%

-4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.00%

-7.12%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-6.27%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.54%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NSCRX и TNVIX

Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) имеют волатильность 6.75% и 6.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSCRXTNVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

6.79%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

11.89%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.35%

20.74%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.34%

19.78%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.78%

21.08%

+2.70%