PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSCR с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSCR с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

NSCR и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NSCR - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности NSCR и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSCR и PSCX

2026 (YTD)20252024
NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF		-6.75%13.32%12.92%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%9.42%

Доходность по периодам

С начала года, NSCR показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

NSCR

1 день
0.84%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-4.73%
1 год
12.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Sustainable Core ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с NSCR:
NSCR с BDGSNSCR с NULGNSCR с NDVGNSCR с TEXNNSCR с WLTGNSCR с NUMGNSCR с NURE
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с VTIPSCX с FTAGPSCX с QDTEPSCX с MGC

Сравнение комиссий NSCR и PSCX

NSCR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF

Доходность на риск

NSCR vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSCR
Ранг доходности на риск NSCR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSCR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSCR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSCR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSCR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSCR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSCR c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSCRPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.38

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.06

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.00

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

10.18

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSCR vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSCR на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSCR и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSCRPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.38

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.11

-0.57

Корреляция

Корреляция между NSCR и PSCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSCR и PSCX

Дивидендная доходность NSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF		2.05%1.92%1.57%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NSCR и PSCX

Максимальная просадка NSCR за все время составила -20.75%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCR и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSCRPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.75%

-10.20%

-10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-6.15%

-6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-2.58%

-5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-1.92%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

1.21%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NSCR и PSCX

Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что NSCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSCRPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

2.82%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

4.31%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

8.83%

+10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

7.06%

+9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

7.02%

+9.60%