Сравнение NSC с YUM
NSC (Norfolk Southern Corporation) and YUM (YUM! Brands, Inc.) are both stocks. NSC operates in Railroads (Industrials), while YUM operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NSC returned 16.62%/yr vs 12.08%/yr for YUM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSC и YUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSC показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у YUM с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции NSC превзошли акции YUM по среднегодовой доходности: 16.62% против 12.08% соответственно.
NSC
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 27.15%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 16.62%
YUM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение доходности по годам NSC и YUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSC Norfolk Southern Corporation | 9.68% | 25.65% | 1.55% | -1.63% | -15.59% | 27.26% | 24.76% | 32.39% | 5.22% | 36.85% |
YUM YUM! Brands, Inc. | 2.97% | 14.94% | 4.72% | 3.93% | -5.99% | 30.05% | 9.85% | 11.41% | 14.61% | 31.09% |
Correlation
The correlation between NSC and YUM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 1997 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
NSC:
$15.83
YUM:
$6.21
NSC:
19.83
YUM:
24.84
NSC:
3.01
YUM:
11.21
NSC:
4.34
YUM:
5.09
NSC:
$12.19B
YUM:
$8.49B
NSC:
$6.23B
YUM:
$3.88B
NSC:
$5.20B
YUM:
$2.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSC vs. YUM — Ранг доходности на риск
NSC
YUM
Сравнение NSC c YUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norfolk Southern Corporation (NSC) и YUM! Brands, Inc. (YUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSC | YUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.09 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 0.75 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 1.79 | +4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSC и YUM
Максимальная просадка NSC за все время составила -67.74%, примерно равная максимальной просадке YUM в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSC и YUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSC | YUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -67.69% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -12.41% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.11% | -16.10% | -9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.64% | -23.10% | -12.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | -52.17% | +7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -7.79% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.13% | -12.37% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 5.19% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSC и YUM
Norfolk Southern Corporation (NSC) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с YUM! Brands, Inc. (YUM) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что NSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSC | YUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 5.67% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.97% | 15.16% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 21.96% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 20.46% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.53% | 22.75% | +4.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSC и YUM
Дивидендная доходность NSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности YUM в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSC Norfolk Southern Corporation | 1.72% | 1.87% | 2.30% | 2.28% | 2.01% | 1.40% | 1.58% | 1.85% | 2.03% | 1.68% | 2.18% | 2.79% |
YUM YUM! Brands, Inc. | 1.89% | 1.88% | 2.00% | 1.85% | 1.78% | 1.44% | 1.73% | 1.67% | 1.57% | 1.47% | 41.26% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSC и YUM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Norfolk Southern Corporation и YUM! Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSC и YUM
NSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.
YUM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 920.00M при выручке в 2.06B, что соответствует валовой рентабельности в 44.7%.
NSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила об операционной прибыли в 877.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
YUM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 644.00M при выручке в 2.06B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
NSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила о чистой прибыли в 547.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.
YUM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 2.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
NSC and YUM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSC has higher volatility (8.02%) compared to YUM (5.67%). In terms of maximum drawdown, NSC dropped -67.74% vs YUM's -67.69%.
NSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSC и YUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор