PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NS4E.DE с SXRZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NS4E.DE с SXRZ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NS4E.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)) and SXRZ.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) are both Japan Equities funds - NS4E.DE tracks the JPX-Nikkei Index 400 while SXRZ.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 10 years, NS4E.DE returned 13.98%/yr vs 10.64%/yr for SXRZ.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NS4E.DE charges 0.19%/yr vs 0.48%/yr for SXRZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности NS4E.DE и SXRZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NS4E.DE показывает доходность 17.06%, что значительно ниже, чем у SXRZ.DE с доходностью 26.61%. За последние 10 лет акции NS4E.DE превзошли акции SXRZ.DE по среднегодовой доходности: 13.98% против 10.64% соответственно.

NS4E.DE

1 день
-2.16%
1 месяц
-2.98%
6 месяцев
9.96%
С начала года
17.06%
1 год
42.35%
3 года*
25.18%
5 лет*
19.49%
10 лет*
13.98%

SXRZ.DE

1 день
-3.04%
1 месяц
-8.65%
6 месяцев
19.02%
С начала года
26.61%
1 год
50.96%
3 года*
19.58%
5 лет*
11.36%
10 лет*
10.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NS4E.DE и SXRZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NS4E.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)		17.06%27.33%22.81%33.35%-4.26%10.90%7.50%17.31%-17.52%19.58%
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		26.61%15.71%13.83%17.70%-15.73%3.03%13.44%24.31%-5.20%10.07%

Correlation

The correlation between NS4E.DE and SXRZ.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2015 г.

0.81

The correlation between NS4E.DE and SXRZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с NS4E.DE:
NS4E.DE с SGAJ.DENS4E.DE с JP40.DENS4E.DE с UIM5.DENS4E.DE с PR1J.DENS4E.DE с JPNH.DENS4E.DE с SODJ.DENS4E.DE с IUS4.DE
Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с URTHSXRZ.DE с VOOSXRZ.DE с HEWJ

Доходность на риск

NS4E.DE vs. SXRZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NS4E.DE
Ранг доходности на риск NS4E.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NS4E.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NS4E.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NS4E.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NS4E.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NS4E.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NS4E.DE c SXRZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NS4E.DESXRZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.98

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.78

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

3.93

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.01

11.04

+3.97

NS4E.DE vs. SXRZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NS4E.DE на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRZ.DE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NS4E.DE и SXRZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NS4E.DE и SXRZ.DE

Максимальная просадка NS4E.DE за все время составила -35.32%, что больше максимальной просадки SXRZ.DE в -29.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NS4E.DE и SXRZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NS4E.DESXRZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.32%

-29.90%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-12.92%

+3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.96%

-20.19%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.96%

-21.46%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-29.90%

-5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-12.24%

+7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-7.24%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

4.60%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NS4E.DE и SXRZ.DE

Текущая волатильность для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) составляет 6.07%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что NS4E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NS4E.DESXRZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

9.42%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

20.85%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

25.64%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

19.10%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

18.03%

+0.17%

Сравнение комиссий NS4E.DE и SXRZ.DE

NS4E.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SXRZ.DE в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NS4E.DE и SXRZ.DE

Ни NS4E.DE, ни SXRZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NS4E.DE and SXRZ.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NS4E.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NS4E.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.48% for SXRZ.DE.

NS4E.DE tracks JPX-Nikkei Index 400, while SXRZ.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for NS4E.DE and 0.48% for SXRZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NS4E.DE и SXRZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор