Сравнение NRSH с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
NRSH и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRSH - это пассивный фонд от Aztlan, который отслеживает доходность Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NRSH и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NRSH и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 8.58% | 12.95% | -6.17% | 8.65% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | 24.97% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, NRSH показывает доходность 8.58%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -3.95%.
NRSH
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 8.25%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NRSH и USPX
NRSH берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Доходность на риск
NRSH vs. USPX — Ранг доходности на риск
NRSH
USPX
Сравнение NRSH c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRSH | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.49 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.47 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 6.97 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRSH | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.71 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между NRSH и USPX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRSH и USPX
Дивидендная доходность NRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности USPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 0.38% | 0.42% | 0.90% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок NRSH и USPX
Максимальная просадка NRSH за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRSH и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NRSH | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -31.21% | +7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -12.48% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -5.81% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -4.51% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.63% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRSH и USPX
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что NRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NRSH | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 5.37% | +5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 9.73% | +9.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.79% | 18.75% | +6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 16.15% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 15.98% | +4.83% |