PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRJL.L с XLES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRJL.L с XLES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRJL.L (Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist) and XLES.L (Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - NRJL.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while XLES.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NRJL.L returned 31.39%/yr vs 21.30%/yr for XLES.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. NRJL.L charges 0.60%/yr vs 0.14%/yr for XLES.L.

Доходность

Сравнение доходности NRJL.L и XLES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NRJL.L торгуется в GBP, в то время как XLES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLES.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NRJL.L показывает доходность 36.32%, что значительно выше, чем у XLES.L с доходностью 31.61%.

NRJL.L

1 день
-2.12%
1 месяц
1.03%
С начала года
36.32%
6 месяцев
130.93%
1 год
206.01%
3 года*
29.93%
5 лет*
31.39%
10 лет*
—

XLES.L

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.26%
С начала года
31.61%
6 месяцев
28.16%
1 год
47.25%
3 года*
14.10%
5 лет*
21.30%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRJL.L и XLES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		36.32%130.90%-11.57%-22.89%20.78%36.43%19.52%
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		31.57%1.00%5.10%-4.65%81.11%53.54%30.41%

Correlation

The correlation between NRJL.L and XLES.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.20

The correlation between NRJL.L and XLES.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRJL.L и XLES.L

Секторы
NRJL.L
XLES.L

Промышленность

46.9%

-

Коммунальные услуги

31.6%

-

Сырьевые материалы

10.9%

-

Технологии

10.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%
100.0%

Недвижимость

-

-

Промышленность

NRJL.L
46.9%
XLES.L

-

Коммунальные услуги

NRJL.L
31.6%
XLES.L

-

Сырьевые материалы

NRJL.L
10.9%
XLES.L

-

Технологии

NRJL.L
10.4%
XLES.L

-

Потребительский циклический сектор

NRJL.L
0.2%
XLES.L

-

Финансовые услуги

NRJL.L
0.0%
XLES.L

-

Коммуникационные услуги

NRJL.L
0.0%
XLES.L

-

Здравоохранение

NRJL.L
0.0%
XLES.L

-

Потребительский защитный сектор

NRJL.L
0.0%
XLES.L

-

Энергетика

NRJL.L
0.0%
XLES.L
100.0%

Недвижимость

NRJL.L

-

XLES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с NRJL.L:
NRJL.L с INRG.LNRJL.L с WATL.LNRJL.L с ICLNNRJL.L с SMGB.LNRJL.L с LYM9.DENRJL.L с NCLP.LNRJL.L с GLD
Часто сравнивают с XLES.L:
XLES.L с XLEP.LXLES.L с XLYS.LXLES.L с VDEXLES.L с SPYXLES.L с ESIE.LXLES.L с FSENXXLES.L с VJPU.L

Доходность на риск

NRJL.L vs. XLES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRJL.L
Ранг доходности на риск NRJL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRJL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRJL.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRJL.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRJL.L c XLES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRJL.LXLES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.08

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.58
2.58

+7.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.46

1.35

+1.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

23.97

2.99

+20.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

85.38

9.32

+76.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRJL.L vs. XLES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRJL.L на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа XLES.L равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRJL.L и XLES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRJL.LXLES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.08

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.80

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.34

+0.33

Просадки

Сравнение просадок NRJL.L и XLES.L

Максимальная просадка NRJL.L за все время составила -51.06%, что меньше максимальной просадки XLES.L в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRJL.L и XLES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRJL.LXLES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.06%

-63.08%

+12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-15.71%

+7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-24.42%

-16.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.06%

-24.42%

-26.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-7.98%

+5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.13%

-15.44%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

5.06%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NRJL.L и XLES.L

Текущая волатильность для Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) составляет 7.66%, в то время как у Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что NRJL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRJL.LXLES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.66%

8.61%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.66%

19.03%

+35.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.66%

22.75%

+48.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.42%

26.71%

+18.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.84%

28.56%

+15.28%

Сравнение комиссий NRJL.L и XLES.L

NRJL.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLES.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRJL.L и XLES.L

Дивидендная доходность NRJL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 30.86%, тогда как XLES.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		30.86%42.07%0.73%0.77%23.99%31.56%
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NRJL.L and XLES.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.60% for NRJL.L.

NRJL.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while XLES.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for NRJL.L and 0.14% for XLES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRJL.L и XLES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор