PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRIIX с WMRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NRIIX с WMRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX).

NRIIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 12 сент. 2011 г.. WMRIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности NRIIX и WMRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRIIX и WMRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		2.36%12.55%7.56%10.38%-11.50%10.58%-3.45%22.74%-6.10%12.39%
WMRIX
Wilmington Real Asset Fund		10.96%12.79%2.57%1.12%-8.03%21.49%-2.19%16.85%-7.21%11.81%

Доходность по периодам

С начала года, NRIIX показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у WMRIX с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции NRIIX превзошли акции WMRIX по среднегодовой доходности: 5.84% против 5.50% соответственно.

NRIIX

1 день
0.92%
1 месяц
-3.72%
С начала года
2.36%
6 месяцев
3.41%
1 год
11.07%
3 года*
10.16%
5 лет*
5.35%
10 лет*
5.84%

WMRIX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.41%
С начала года
10.96%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.28%
3 года*
9.77%
5 лет*
6.73%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Real Asset Income Fund

Wilmington Real Asset Fund

Часто сравнивают с NRIIX:
NRIIX с ASETNRIIX с SVAIXNRIIX с FRELNRIIX с VOONRIIX с FESGXNRIIX с CIBFXNRIIX с TRXAX
Часто сравнивают с WMRIX:
WMRIX с JNSMXWMRIX с FFAAXWMRIX с FESGXWMRIX с CIBFXWMRIX с HGLBWMRIX с JNSGXWMRIX с TRXAX

Сравнение комиссий NRIIX и WMRIX

NRIIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии WMRIX в 0.64%.

NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund
WMRIX
Wilmington Real Asset Fund

Доходность на риск

NRIIX vs. WMRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRIIX
Ранг доходности на риск NRIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRIIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRIIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRIIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRIIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
WMRIX
Ранг доходности на риск WMRIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMRIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMRIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMRIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMRIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRIIX c WMRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRIIXWMRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.65

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.15

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.93

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

10.70

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRIIX vs. WMRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRIIX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WMRIX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRIIX и WMRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRIIXWMRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.59

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.44

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.54

+0.20

Корреляция

Корреляция между NRIIX и WMRIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRIIX и WMRIX

Дивидендная доходность NRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности WMRIX в 6.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		6.32%6.71%5.39%6.70%5.81%4.34%4.63%5.99%5.82%5.73%5.47%5.70%
WMRIX
Wilmington Real Asset Fund		6.45%7.15%1.02%3.51%6.07%9.29%1.99%3.03%2.84%2.73%0.00%5.31%

Просадки

Сравнение просадок NRIIX и WMRIX

Максимальная просадка NRIIX за все время составила -37.35%, примерно равная максимальной просадке WMRIX в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRIIX и WMRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NRIIXWMRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.35%

-37.84%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

-9.91%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.44%

-22.03%

+3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.35%

-31.27%

-6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-1.95%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-7.22%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.79%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NRIIX и WMRIX

Текущая волатильность для Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) составляет 2.57%, в то время как у Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что NRIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRIIXWMRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.85%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

7.06%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

11.37%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.37%

11.54%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

12.48%

-2.27%