Сравнение NRGY.TO с HUC.TO
NRGY.TO (Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF) and HUC.TO (Global X Crude Oil ETF) are both exchange-traded funds - NRGY.TO is a Energy Equities fund tracking the Mirae Asset Equal Weight Canadian Oil & Gas Index, while HUC.TO is a Oil & Gas fund tracking the Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER. Both are passively managed. Over the past year, NRGY.TO returned 51.18% vs 18.41% for HUC.TO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NRGY.TO charges 0.49%/yr vs 1.09%/yr for HUC.TO.
Доходность
Сравнение доходности NRGY.TO и HUC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGY.TO показывает доходность 37.44%, что значительно выше, чем у HUC.TO с доходностью 30.77%.
NRGY.TO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 5.26%
- 6 месяцев
- 33.81%
- С начала года
- 37.44%
- 1 год
- 51.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUC.TO
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 27.36%
- С начала года
- 30.77%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам NRGY.TO и HUC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NRGY.TO Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF | 37.44% | 14.36% | -2.64% |
HUC.TO Global X Crude Oil ETF | 30.77% | -13.63% | -1.19% |
Correlation
The correlation between NRGY.TO and HUC.TO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between NRGY.TO and HUC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGY.TO vs. HUC.TO — Ранг доходности на риск
NRGY.TO
HUC.TO
Сравнение NRGY.TO c HUC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO) и Global X Crude Oil ETF (HUC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGY.TO | HUC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.14 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | 1.03 | +4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.56 | 2.35 | +12.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGY.TO и HUC.TO
Максимальная просадка NRGY.TO за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки HUC.TO в -88.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGY.TO и HUC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGY.TO | HUC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.59% | -88.50% | +71.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -17.90% | +7.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -55.72% | +52.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -52.75% | +49.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 7.87% | -4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGY.TO и HUC.TO
Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что NRGY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGY.TO | HUC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 5.57% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | 22.06% | -7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 25.33% | -7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 27.92% | -8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 28.94% | -9.08% |
Сравнение комиссий NRGY.TO и HUC.TO
NRGY.TO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HUC.TO в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGY.TO и HUC.TO
Дивидендная доходность NRGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как HUC.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HUC.TO Global X Crude Oil ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRGY.TO Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF | 3.11% | 3.87% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
NRGY.TO and HUC.TO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NRGY.TO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NRGY.TO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.09% for HUC.TO.
NRGY.TO is categorized as Energy Equities, while HUC.TO is Oil & Gas. NRGY.TO tracks Mirae Asset Equal Weight Canadian Oil & Gas Index, while HUC.TO tracks Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER. Their fees differ too: 0.49% for NRGY.TO and 1.09% for HUC.TO.
Подберите оптимальное распределение для NRGY.TO и HUC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор