Сравнение NRGY.TO с XEG.TO
NRGY.TO (Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - NRGY.TO is a Commodity Producers Equities fund tracking the Mirae Asset Equal Weight Canadian Oil & Gas Index, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, NRGY.TO returned 56.60% vs 73.90% for XEG.TO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NRGY.TO charges 0.49%/yr vs 0.61%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности NRGY.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGY.TO показывает доходность 39.10%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%.
NRGY.TO
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 39.10%
- 6 месяцев
- 34.76%
- 1 год
- 56.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEG.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 45.28%
- 6 месяцев
- 40.30%
- 1 год
- 73.90%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам NRGY.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NRGY.TO Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF | 39.10% | 14.36% | -3.17% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 45.28% | 16.72% | -3.58% |
Correlation
The correlation between NRGY.TO and XEG.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between NRGY.TO and XEG.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов NRGY.TO и XEG.TO
Секторы
NRGY.TO
XEG.TO
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
NRGY.TO
XEG.TO
Сырьевые материалы
NRGY.TO
-
XEG.TO
-
Коммуникационные услуги
NRGY.TO
-
XEG.TO
-
Потребительский циклический сектор
NRGY.TO
-
XEG.TO
-
Потребительский защитный сектор
NRGY.TO
-
XEG.TO
-
Финансовые услуги
NRGY.TO
-
XEG.TO
-
Здравоохранение
NRGY.TO
-
XEG.TO
-
Промышленность
NRGY.TO
-
XEG.TO
-
Недвижимость
NRGY.TO
-
XEG.TO
-
Технологии
NRGY.TO
-
XEG.TO
-
Коммунальные услуги
NRGY.TO
-
XEG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGY.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
NRGY.TO
XEG.TO
Сравнение NRGY.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRGY.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.51 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.99 | 6.68 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.75 | 19.94 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRGY.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | 3.27 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.28 | +1.35 |
Просадки
Сравнение просадок NRGY.TO и XEG.TO
Максимальная просадка NRGY.TO за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGY.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGY.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.59% | -87.74% | +71.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -11.12% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -3.38% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -29.18% | +25.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.72% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGY.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO) составляет 6.98%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что NRGY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGY.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 9.24% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 18.90% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 22.74% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 28.62% | -9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 33.40% | -13.89% |
Сравнение комиссий NRGY.TO и XEG.TO
NRGY.TO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGY.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность NRGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности XEG.TO в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGY.TO Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF | 3.04% | 3.87% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.64% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, NRGY.TO and XEG.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NRGY.TO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NRGY.TO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.61% for XEG.TO.
NRGY.TO is categorized as Commodity Producers Equities, while XEG.TO is Energy Equities. NRGY.TO tracks Mirae Asset Equal Weight Canadian Oil & Gas Index, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.49% for NRGY.TO and 0.61% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для NRGY.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор