PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGY.TO с VDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NRGY.TO с VDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO) и Vanguard Energy ETF (VDE).

NRGY.TO и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGY.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset Equal Weight Canadian Oil & Gas Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2024 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NRGY.TO и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRGY.TO и VDE

2026 (YTD)20252024
NRGY.TO
Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF		27.04%14.36%-3.17%
VDE
Vanguard Energy ETF		34.92%2.20%-2.87%
Разные валюты инструментов

NRGY.TO торгуется в CAD, в то время как VDE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NRGY.TO показывает доходность 27.04%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 40.08%.

NRGY.TO

1 день
-3.20%
1 месяц
5.67%
С начала года
27.04%
6 месяцев
28.38%
1 год
36.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDE

1 день
0.00%
1 месяц
10.02%
С начала года
40.08%
6 месяцев
38.95%
1 год
32.99%
3 года*
19.60%
5 лет*
26.82%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с NRGY.TO:
NRGY.TO с ZEO.TONRGY.TO с HEP.TONRGY.TO с CPCC.TONRGY.TO с GLDX.TONRGY.TO с HLIT.TONRGY.TO с COPP.TONRGY.TO с PEY.TO
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с IYE

Сравнение комиссий NRGY.TO и VDE

NRGY.TO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.

NRGY.TO
Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF
VDE
Vanguard Energy ETF

Доходность на риск

NRGY.TO vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGY.TO
Ранг доходности на риск NRGY.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGY.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGY.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGY.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGY.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGY.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGY.TO c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGY.TOVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.33

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.71

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.64

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

3.83

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGY.TO vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGY.TO на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа VDE равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGY.TO и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGY.TOVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.33

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.41

+1.06

Корреляция

Корреляция между NRGY.TO и VDE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGY.TO и VDE

Дивидендная доходность NRGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности VDE в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRGY.TO
Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF		3.24%3.87%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.36%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Просадки

Сравнение просадок NRGY.TO и VDE

Максимальная просадка NRGY.TO за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки VDE в -65.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGY.TO и VDE.

Загрузка...

Показатели просадок

NRGY.TOVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.59%

-74.20%

+57.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-18.91%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-5.74%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-20.06%

+16.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

6.61%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGY.TO и VDE

Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO) и Vanguard Energy ETF (VDE) имеют волатильность 5.15% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRGY.TOVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.30%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

13.78%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

24.85%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

24.41%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

27.44%

-8.47%