PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGU с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGU с QTJL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. NRGU is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past year, NRGU returned 87.62% vs 18.39% for QTJL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. NRGU charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности NRGU и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 74.97%, что значительно выше, чем у QTJL с доходностью 7.41%.

NRGU

1 день
2.72%
1 месяц
-13.53%
С начала года
74.97%
6 месяцев
78.13%
1 год
87.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTJL

1 день
0.01%
1 месяц
0.38%
С начала года
7.41%
6 месяцев
6.99%
1 год
18.39%
3 года*
19.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGU и QTJL

2026 (YTD)2025
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		74.97%-30.00%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.41%15.82%

Correlation

The correlation between NRGU and QTJL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.08

The correlation between NRGU and QTJL shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRGU и QTJL

Секторы
NRGU
QTJL

Энергетика

100.0%
0.5%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.5%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.0%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Энергетика

NRGU
100.0%
QTJL
0.5%

Сырьевые материалы

NRGU

-

QTJL
1.0%

Коммуникационные услуги

NRGU

-

QTJL
14.5%

Потребительский циклический сектор

NRGU

-

QTJL
11.6%

Потребительский защитный сектор

NRGU

-

QTJL
6.6%

Финансовые услуги

NRGU

-

QTJL
0.2%

Здравоохранение

NRGU

-

QTJL
3.7%

Промышленность

NRGU

-

QTJL
2.6%

Недвижимость

NRGU

-

QTJL
0.1%

Технологии

NRGU

-

QTJL
58.0%

Коммунальные услуги

NRGU

-

QTJL
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с XUSPQTJL с SPYQTJL с NOIEX

Доходность на риск

NRGU vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGUQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.87

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.68

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.76

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

14.56

-9.62

NRGU vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRGU и QTJL

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGUQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-33.40%

-24.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.71%

-6.68%

-36.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.65%

-0.01%

-39.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-7.84%

-17.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.80%

1.27%

+16.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и QTJL

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 25.61% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGUQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.61%

0.59%

+25.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.83%

7.37%

+55.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.96%

9.86%

+66.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.05%

20.29%

+68.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.05%

20.29%

+68.76%

Сравнение комиссий NRGU и QTJL

NRGU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и QTJL

Ни NRGU, ни QTJL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NRGU and QTJL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (25.61%) compared to QTJL (0.59%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs QTJL's -33.40%.

On 1-year performance, NRGU leads with 87.62% vs 18.39% for QTJL. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 87.62% return vs 18.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for NRGU.

NRGU and QTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: BMO and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for NRGU and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGU и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор