PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGU с INDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGU с INDL

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds - NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while INDL tracks the Indus India Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGU returned 132.65% vs -31.70% for INDL. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. NRGU charges 0.95%/yr vs 1.33%/yr for INDL.

Доходность

Сравнение доходности NRGU и INDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 107.94%, что значительно выше, чем у INDL с доходностью -25.58%.

NRGU

1 день
-5.36%
1 месяц
9.28%
С начала года
107.94%
6 месяцев
81.61%
1 год
132.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INDL

1 день
1.64%
1 месяц
-9.42%
С начала года
-25.58%
6 месяцев
-23.73%
1 год
-31.70%
3 года*
-0.21%
5 лет*
-3.12%
10 лет*
-0.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGU и INDL

2026 (YTD)2025
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		107.94%-30.00%
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-25.58%9.51%

Correlation

The correlation between NRGU and INDL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.07

The correlation between NRGU and INDL shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRGU и INDL

Секторы
NRGU
INDL

Энергетика

100.0%
9.4%

Сырьевые материалы

-

8.6%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

12.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Финансовые услуги

-

28.3%

Здравоохранение

-

6.1%

Промышленность

-

10.3%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

-

8.2%

Коммунальные услуги

-

4.5%

Энергетика

NRGU
100.0%
INDL
9.4%

Сырьевые материалы

NRGU

-

INDL
8.6%

Коммуникационные услуги

NRGU

-

INDL
4.6%

Потребительский циклический сектор

NRGU

-

INDL
12.4%

Потребительский защитный сектор

NRGU

-

INDL
6.3%

Финансовые услуги

NRGU

-

INDL
28.3%

Здравоохранение

NRGU

-

INDL
6.1%

Промышленность

NRGU

-

INDL
10.3%

Недвижимость

NRGU

-

INDL
1.4%

Технологии

NRGU

-

INDL
8.2%

Коммунальные услуги

NRGU

-

INDL
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Direxion Daily India Bull 3x Shares

Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU
Часто сравнивают с INDL:
INDL с INDAINDL с GLININDL с BRZUINDL с INDYINDL с TQQQINDL с FLININDL с IAK

Доходность на риск

NRGU vs. INDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU c INDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGUINDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
-1.08

+2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
-1.59

+3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.82

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

-0.84

+4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

-1.76

+9.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGU vs. INDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа INDL равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и INDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGUINDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

-1.08

+2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.12

+0.50

Просадки

Сравнение просадок NRGU и INDL

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки INDL в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и INDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGUINDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-95.67%

+38.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.95%

-37.82%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-47.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.28%

-79.05%

+50.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.34%

-66.35%

+41.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.27%

18.02%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и INDL

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 26.56% по сравнению с Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGUINDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.56%

10.14%

+16.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.91%

25.65%

+36.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.06%

29.56%

+45.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.95%

30.61%

+58.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.95%

52.72%

+36.23%

Сравнение комиссий NRGU и INDL

NRGU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии INDL в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и INDL

NRGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		1.69%1.42%2.79%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NRGU and INDL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (26.56%) compared to INDL (10.14%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs INDL's -95.67%.

On 1-year performance, NRGU leads with 132.65% vs -31.70% for INDL. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, INDL has been the lower-risk option at 10.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 132.65% return vs -31.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.

INDL has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.00% for NRGU.

NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while INDL tracks Indus India Index (300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for NRGU and 1.33% for INDL.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGU и INDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор