Сравнение NRGU с GEVG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG).
NRGU и GEVG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. GEVG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 16 дек. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NRGU и GEVG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NRGU и GEVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | 2.76% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 73.61% | -11.09% |
Доходность по периодам
С начала года, NRGU показывает доходность 139.49%, что значительно выше, чем у GEVG с доходностью 73.61%.
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEVG
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 73.61%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NRGU и GEVG
NRGU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GEVG в 0.75%.
Доходность на риск
NRGU vs. GEVG — Ранг доходности на риск
NRGU
GEVG
Сравнение NRGU c GEVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRGU | GEVG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRGU | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 3.77 | -3.16 |
Корреляция
Корреляция между NRGU и GEVG составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGU и GEVG
Ни NRGU, ни GEVG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NRGU и GEVG
Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что больше максимальной просадки GEVG в -22.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и GEVG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NRGU | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.50% | -22.16% | -35.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.40% | -6.79% | -10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.38% | -7.41% | -17.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGU и GEVG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NRGU | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.18% | 95.38% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.12% | 95.38% | -8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.12% | 95.38% | -8.26% |