PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGU с FLYU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGU с FLYU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while FLYU tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past year, NRGU returned 132.65% vs -7.94% for FLYU. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NRGU и FLYU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 107.94%, что значительно выше, чем у FLYU с доходностью -21.17%.

NRGU

1 день
-5.36%
1 месяц
9.28%
С начала года
107.94%
6 месяцев
81.61%
1 год
132.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLYU

1 день
4.36%
1 месяц
2.66%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-7.94%
3 года*
7.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGU и FLYU

2026 (YTD)2025
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		107.94%-30.00%
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-21.17%-20.68%

Correlation

The correlation between NRGU and FLYU is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.04

The correlation between NRGU and FLYU shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRGU и FLYU

Секторы
NRGU
FLYU

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

13.2%

Потребительский циклический сектор

-

52.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

17.7%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

16.4%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGU
100.0%
FLYU

-

Сырьевые материалы

NRGU

-

FLYU

-

Коммуникационные услуги

NRGU

-

FLYU
13.2%

Потребительский циклический сектор

NRGU

-

FLYU
52.6%

Потребительский защитный сектор

NRGU

-

FLYU

-

Финансовые услуги

NRGU

-

FLYU

-

Здравоохранение

NRGU

-

FLYU

-

Промышленность

NRGU

-

FLYU
17.7%

Недвижимость

NRGU

-

FLYU
0.1%

Технологии

NRGU

-

FLYU
16.4%

Коммунальные услуги

NRGU

-

FLYU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU
Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с BMNUFLYU с MVLL

Доходность на риск

NRGU vs. FLYU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU c FLYU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGUFLYUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
-0.11

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
0.38

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.04

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

-0.15

+3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

-0.32

+8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGU vs. FLYU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа FLYU равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и FLYU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGUFLYUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

-0.11

+1.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.18

+0.19

Просадки

Сравнение просадок NRGU и FLYU

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки FLYU в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и FLYU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGUFLYUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-69.00%

+11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.95%

-52.33%

+12.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-69.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.28%

-37.47%

+9.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.34%

-26.49%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.27%

24.86%

-8.59%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и FLYU

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 26.56% по сравнению с MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) с волатильностью 20.50%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLYU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGUFLYUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.56%

20.50%

+6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.91%

57.30%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.06%

73.75%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.95%

83.01%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.95%

83.01%

+5.94%

Сравнение комиссий NRGU и FLYU

И NRGU, и FLYU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и FLYU

Ни NRGU, ни FLYU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NRGU and FLYU have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (26.56%) compared to FLYU (20.50%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs FLYU's -69.00%.

On 1-year performance, NRGU leads with 132.65% vs -7.94% for FLYU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FLYU has been the lower-risk option at 20.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 132.65% return vs -7.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU and FLYU have the same expense ratio: 0.95% per year.

NRGU and FLYU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: BMO and REX.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGU и FLYU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор