PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGU с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGU с DLLL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, NRGU returned 156.47% vs 728.52% for DLLL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. NRGU charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности NRGU и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 111.49%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 647.22%.

NRGU

1 день
-6.40%
1 месяц
4.99%
С начала года
111.49%
6 месяцев
82.61%
1 год
156.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DLLL

1 день
-12.98%
1 месяц
138.15%
С начала года
647.22%
6 месяцев
507.01%
1 год
728.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGU и DLLL

2026 (YTD)2025
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		111.49%-33.00%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		647.22%-18.07%

Correlation

The correlation between NRGU and DLLL is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.16

Сравнение распределения секторов NRGU и DLLL

Секторы
NRGU
DLLL

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGU
100.0%
DLLL

-

Сырьевые материалы

NRGU

-

DLLL

-

Коммуникационные услуги

NRGU

-

DLLL

-

Потребительский циклический сектор

NRGU

-

DLLL

-

Потребительский защитный сектор

NRGU

-

DLLL

-

Финансовые услуги

NRGU

-

DLLL

-

Здравоохранение

NRGU

-

DLLL

-

Промышленность

NRGU

-

DLLL

-

Недвижимость

NRGU

-

DLLL

-

Технологии

NRGU

-

DLLL
66.7%

Коммунальные услуги

NRGU

-

DLLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVDDLLL с NVDGDLLL с BAR

Доходность на риск

NRGU vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGUDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
5.66

-3.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
4.51

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.56

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

12.86

-8.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

26.74

-16.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGU vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 5.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGUDLLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

5.66

-3.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

2.72

-2.37

Просадки

Сравнение просадок NRGU и DLLL

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGUDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-68.58%

+11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.95%

-57.19%

+17.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.06%

-29.32%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.41%

-25.90%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.10%

27.45%

-11.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и DLLL

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) составляет 26.47%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 70.79%. Это указывает на то, что NRGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGUDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.47%

70.79%

-44.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.54%

103.06%

-41.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.00%

129.93%

-54.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.08%

130.73%

-41.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.08%

130.73%

-41.65%

Сравнение комиссий NRGU и DLLL

NRGU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и DLLL

Ни NRGU, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NRGU and DLLL have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (70.79%) compared to NRGU (26.47%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 728.52% vs 156.47% for NRGU. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NRGU has been the lower-risk option at 26.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 728.52% return vs 156.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

NRGU and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: BMO and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for NRGU and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.66 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGU и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор