PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGU с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGU с BWET

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, NRGU returned 156.47% vs 1888.50% for BWET. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. NRGU charges 0.95%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности NRGU и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 111.49%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 942.01%.

NRGU

1 день
-6.40%
1 месяц
4.99%
С начала года
111.49%
6 месяцев
82.61%
1 год
156.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BWET

1 день
-4.41%
1 месяц
8.17%
С начала года
942.01%
6 месяцев
777.15%
1 год
1,888.50%
3 года*
137.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGU и BWET

2026 (YTD)2025
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		111.49%-33.00%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		942.01%74.74%

Correlation

The correlation between NRGU and BWET is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.07

Сравнение распределения секторов NRGU и BWET

Секторы
NRGU
BWET

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

8.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGU
100.0%
BWET

-

Сырьевые материалы

NRGU

-

BWET

-

Коммуникационные услуги

NRGU

-

BWET

-

Потребительский циклический сектор

NRGU

-

BWET

-

Потребительский защитный сектор

NRGU

-

BWET

-

Финансовые услуги

NRGU

-

BWET
8.6%

Здравоохранение

NRGU

-

BWET

-

Промышленность

NRGU

-

BWET

-

Недвижимость

NRGU

-

BWET

-

Технологии

NRGU

-

BWET

-

Коммунальные услуги

NRGU

-

BWET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

NRGU vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGUBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
19.34

-17.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
6.63

-4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.96

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

62.41

-58.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

165.71

-155.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGU vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 19.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGUBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

19.34

-17.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.95

-1.60

Просадки

Сравнение просадок NRGU и BWET

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, примерно равная максимальной просадке BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGUBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-56.90%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.95%

-30.64%

-9.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.06%

-5.28%

-21.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.41%

-24.03%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.10%

11.52%

+4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и BWET

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) имеют волатильность 26.47% и 25.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGUBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.47%

25.84%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.54%

88.99%

-27.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.00%

98.89%

-23.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.08%

70.71%

+18.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.08%

70.71%

+18.37%

Сравнение комиссий NRGU и BWET

NRGU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и BWET

Ни NRGU, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NRGU and BWET have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (26.47%) compared to BWET (25.84%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs BWET's -56.90%.

On 1-year performance, BWET leads with 1888.50% vs 156.47% for NRGU. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BWET has been the lower-risk option at 25.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1888.50% return vs 156.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

NRGU and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NRGU is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: BMO and Amplify. Their fees differ too: 0.95% for NRGU and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (19.34 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGU и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор