PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGU с ADBG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NRGU с ADBG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG).

NRGU и ADBG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. ADBG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности NRGU и ADBG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRGU и ADBG

2026 (YTD)2025
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		139.49%-25.77%
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		-55.77%-30.89%

Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 139.49%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -55.77%.

NRGU

1 день
-10.75%
1 месяц
24.81%
С начала года
139.49%
6 месяцев
107.68%
1 год
69.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ADBG

1 день
-1.53%
1 месяц
-16.76%
С начала года
-55.77%
6 месяцев
-56.37%
1 год
-68.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU
Часто сравнивают с ADBG:
ADBG с ADBEADBG с VOOADBG с TERGADBG с BOEGADBG с NBIGADBG с PLTGADBG с ARMG

Сравнение комиссий NRGU и ADBG

NRGU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.

NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Доходность на риск

NRGU vs. ADBG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ADBG
Ранг доходности на риск ADBG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU c ADBG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGUADBGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

-1.11

+1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

-1.93

+3.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.76

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.92

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

-1.66

+4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGU vs. ADBG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа ADBG равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и ADBG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGUADBGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-1.11

+1.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-1.11

+1.72

Корреляция

Корреляция между NRGU и ADBG составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и ADBG

Ни NRGU, ни ADBG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NRGU и ADBG

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки ADBG в -74.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и ADBG.

Загрузка...

Показатели просадок

NRGUADBGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-74.57%

+17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.24%

-74.57%

+19.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.40%

-73.14%

+55.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.38%

-36.46%

+11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.12%

41.47%

-14.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и ADBG

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) имеют волатильность 23.31% и 23.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRGUADBGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.31%

23.19%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.27%

47.86%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.18%

61.99%

+26.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.12%

61.84%

+25.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.12%

61.84%

+25.28%