Сравнение NRGU.TO с QQU.TO
NRGU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF) and QQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) are both exchange-traded funds - NRGU.TO is a Leveraged Equities fund actively managed by Global X, while QQU.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. NRGU.TO is actively managed, while QQU.TO is passively managed. Over the past 10 years, NRGU.TO returned 4.90%/yr vs 31.07%/yr for QQU.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRGU.TO и QQU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGU.TO показывает доходность 71.45%, что значительно выше, чем у QQU.TO с доходностью 24.17%. За последние 10 лет акции NRGU.TO уступали акциям QQU.TO по среднегодовой доходности: 4.90% против 31.07% соответственно.
NRGU.TO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- 57.99%
- С начала года
- 71.45%
- 1 год
- 117.07%
- 3 года*
- 39.92%
- 5 лет*
- 49.47%
- 10 лет*
- 4.90%
QQU.TO
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -7.33%
- 6 месяцев
- 21.63%
- С начала года
- 24.17%
- 1 год
- 44.18%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- 31.07%
Сравнение доходности по годам NRGU.TO и QQU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF | 71.45% | 21.43% | 16.67% | -5.38% | 96.21% | 201.95% | -76.24% | 9.01% | -51.57% | -25.98% |
QQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 24.17% | 26.77% | 40.01% | 114.00% | -61.73% | 52.24% | 83.67% | 80.29% | -11.04% | 68.61% |
Correlation
The correlation between NRGU.TO and QQU.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2008 г. | 0.34 |
The correlation between NRGU.TO and QQU.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов NRGU.TO и QQU.TO
Секторы
NRGU.TO
QQU.TO
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
NRGU.TO
QQU.TO
Сырьевые материалы
NRGU.TO
-
QQU.TO
Коммуникационные услуги
NRGU.TO
-
QQU.TO
Потребительский циклический сектор
NRGU.TO
-
QQU.TO
Потребительский защитный сектор
NRGU.TO
-
QQU.TO
Финансовые услуги
NRGU.TO
-
QQU.TO
Здравоохранение
NRGU.TO
-
QQU.TO
Промышленность
NRGU.TO
-
QQU.TO
Недвижимость
NRGU.TO
-
QQU.TO
Технологии
NRGU.TO
-
QQU.TO
Коммунальные услуги
NRGU.TO
-
QQU.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGU.TO vs. QQU.TO — Ранг доходности на риск
NRGU.TO
QQU.TO
Сравнение NRGU.TO c QQU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF (NRGU.TO) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGU.TO | QQU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 1.72 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 5.49 | +5.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGU.TO и QQU.TO
Максимальная просадка NRGU.TO за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки QQU.TO в -64.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU.TO и QQU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGU.TO | QQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -64.81% | -34.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.84% | -25.85% | -5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.12% | -43.00% | -8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | -64.81% | +12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.54% | -64.81% | -32.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.94% | -12.12% | -73.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.55% | -11.81% | -71.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 8.07% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGU.TO и QQU.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF (NRGU.TO) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) имеют волатильность 15.32% и 14.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGU.TO | QQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.32% | 14.79% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.08% | 31.05% | +9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.28% | 37.21% | +11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.16% | 45.70% | +11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.54% | 45.16% | +21.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGU.TO и QQU.TO
Ни NRGU.TO, ни QQU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NRGU.TO and QQU.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU.TO is categorized as Leveraged Equities, while QQU.TO is Nasdaq-100.
Подберите оптимальное распределение для NRGU.TO и QQU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор