Сравнение NRGD с NTSD
NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. NRGD is passively managed, while NTSD is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NRGD charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NRGD
- 1 день
- -5.59%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -70.71%
- 6 месяцев
- -67.28%
- 1 год
- -80.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRGD и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -17.07% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between NRGD and NTSD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGD vs. NTSD — Ранг доходности на риск
NRGD
NTSD
Сравнение NRGD c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRGD | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRGD | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | 5.08 | -5.89 |
Просадки
Сравнение просадок NRGD и NTSD
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGD | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.64% | -5.20% | -84.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.24% | -1.11% | -88.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.88% | -0.84% | -58.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGD | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.26% | 24.28% | +49.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.83% | 24.28% | +64.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.83% | 24.28% | +64.55% |
Сравнение комиссий NRGD и NTSD
NRGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и NTSD
Ни NRGD, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NRGD and NTSD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for NRGD.
NRGD and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: BMO and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для NRGD и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор