PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NRGD с FUTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NRGD и FUTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -70.71%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -75.53%.


NRGD

1 день
-5.59%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-70.71%
6 месяцев
-67.28%
1 год
-80.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FUTG

1 день
-11.10%
1 месяц
-70.24%
С начала года
-75.53%
6 месяцев
-77.00%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGD и FUTG


Correlation

The correlation between NRGD and FUTG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF

Доходность на риск

NRGD vs. FUTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина

FUTG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c FUTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NRGDFUTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

NRGD vs. FUTG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NRGDFUTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

-0.66

-0.15

Просадки

Сравнение просадок NRGD и FUTG

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, примерно равная максимальной просадке FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и FUTG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NRGDFUTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.64%

-86.19%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.24%

-84.29%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.88%

-40.35%

-18.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.87%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и FUTG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NRGDFUTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.26%

136.01%

-61.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.83%

136.01%

-47.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.83%

136.01%

-47.18%

Сравнение комиссий NRGD и FUTG

NRGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и FUTG

Ни NRGD, ни FUTG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


NRGD and FUTG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for NRGD.

NRGD and FUTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: BMO and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 0.75% for FUTG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGD и FUTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор