Сравнение NRGD.TO с QQI.TO
NRGD.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Energy -2x Daily Bear ETF) and QQI.TO (BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF) are both exchange-traded funds - NRGD.TO is a Inverse Equities fund actively managed by Global X, while QQI.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). NRGD.TO is actively managed, while QQI.TO is passively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NRGD.TO и QQI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGD.TO показывает доходность -52.93%, что значительно ниже, чем у QQI.TO с доходностью -11.06%.
NRGD.TO
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -12.12%
- 6 месяцев
- -46.95%
- С начала года
- -52.93%
- 1 год
- -64.81%
- 3 года*
- -42.53%
- 5 лет*
- -51.66%
- 10 лет*
- -40.70%
QQI.TO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 3.60%
- 6 месяцев
- -11.11%
- С начала года
- -11.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRGD.TO и QQI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD.TO BetaPro S&P/TSX Capped Energy -2x Daily Bear ETF | -52.93% | -14.45% |
QQI.TO BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF | -11.06% | -3.15% |
Correlation
The correlation between NRGD.TO and QQI.TO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGD.TO vs. QQI.TO — Ранг доходности на риск
NRGD.TO
QQI.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NRGD.TO c QQI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX Capped Energy -2x Daily Bear ETF (NRGD.TO) и BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF (QQI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGD.TO | QQI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGD.TO и QQI.TO
Максимальная просадка NRGD.TO за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки QQI.TO в -25.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD.TO и QQI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGD.TO | QQI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -25.23% | -74.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -20.25% | -79.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.63% | -9.22% | -78.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD.TO и QQI.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGD.TO | QQI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.34% | 20.67% | +27.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.36% | 20.67% | +36.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.17% | 20.67% | +46.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD.TO и QQI.TO
Ни NRGD.TO, ни QQI.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NRGD.TO and QQI.TO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGD.TO is categorized as Inverse Equities, while QQI.TO is Nasdaq-100.
Подберите оптимальное распределение для NRGD.TO и QQI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор