PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NRGD.TO с CNDI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGD.TO с CNDI.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NRGD.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Energy -2x Daily Bear ETF) and CNDI.TO (BetaPro S&P/TSX 60 Daily Inverse ETF) are both Inverse Equities funds from Global X. Both are actively managed. Over the past 10 years, NRGD.TO returned -40.70%/yr vs -17.49%/yr for CNDI.TO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NRGD.TO и CNDI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P/TSX Capped Energy -2x Daily Bear ETF (NRGD.TO) и BetaPro S&P/TSX 60 Daily Inverse ETF (CNDI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGD.TO показывает доходность -52.93%, что значительно ниже, чем у CNDI.TO с доходностью -11.70%. За последние 10 лет акции NRGD.TO уступали акциям CNDI.TO по среднегодовой доходности: -40.70% против -17.49% соответственно.

NRGD.TO

1 день
-3.61%
1 месяц
-12.12%
6 месяцев
-46.95%
С начала года
-52.93%
1 год
-64.81%
3 года*
-42.53%
5 лет*
-51.66%
10 лет*
-40.70%

CNDI.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-0.97%
6 месяцев
-8.81%
С начала года
-11.70%
1 год
-23.16%
3 года*
-16.05%
5 лет*
-11.11%
10 лет*
-17.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGD.TO и CNDI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRGD.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Energy -2x Daily Bear ETF		-52.93%-37.02%-26.44%-13.09%-71.68%-79.40%-42.84%-29.09%59.29%10.52%
CNDI.TO
BetaPro S&P/TSX 60 Daily Inverse ETF		-11.70%-21.77%-12.57%-5.07%6.35%-23.93%-57.94%-17.07%8.27%-9.53%

Correlation

The correlation between NRGD.TO and CNDI.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2009 г.

0.60

The correlation between NRGD.TO and CNDI.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRGD.TO и CNDI.TO

Секторы
NRGD.TO
CNDI.TO

Энергетика

100.0%
15.9%

Сырьевые материалы

-

12.6%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

3.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Финансовые услуги

-

37.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

8.9%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

12.0%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Энергетика

NRGD.TO
100.0%
CNDI.TO
15.9%

Сырьевые материалы

NRGD.TO

-

CNDI.TO
12.6%

Коммуникационные услуги

NRGD.TO

-

CNDI.TO
2.4%

Потребительский циклический сектор

NRGD.TO

-

CNDI.TO
3.9%

Потребительский защитный сектор

NRGD.TO

-

CNDI.TO
3.6%

Финансовые услуги

NRGD.TO

-

CNDI.TO
37.3%

Здравоохранение

NRGD.TO

-

CNDI.TO

-

Промышленность

NRGD.TO

-

CNDI.TO
8.9%

Недвижимость

NRGD.TO

-

CNDI.TO
0.5%

Технологии

NRGD.TO

-

CNDI.TO
12.0%

Коммунальные услуги

NRGD.TO

-

CNDI.TO
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P/TSX Capped Energy -2x Daily Bear ETF

BetaPro S&P/TSX 60 Daily Inverse ETF

Часто сравнивают с NRGD.TO:
NRGD.TO с SPXD.TONRGD.TO с SPXI.TONRGD.TO с QQI.TONRGD.TO с CNDD.TONRGD.TO с GDXD.TONRGD.TO с CFOD.TONRGD.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с CNDI.TO:
CNDI.TO с SPXD.TOCNDI.TO с CFOD.TOCNDI.TO с CNDD.TOCNDI.TO с SPXI.TOCNDI.TO с GDXD.TOCNDI.TO с QQCL.TOCNDI.TO с CHPS.TO

Доходность на риск

NRGD.TO vs. CNDI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGD.TO
Ранг доходности на риск NRGD.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD.TO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD.TO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD.TO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
CNDI.TO
Ранг доходности на риск CNDI.TO: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDI.TO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDI.TO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDI.TO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDI.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDI.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD.TO c CNDI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX Capped Energy -2x Daily Bear ETF (NRGD.TO) и BetaPro S&P/TSX 60 Daily Inverse ETF (CNDI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGD.TOCNDI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.34
-1.94

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.64
-2.82

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.70

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.95

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

-1.49

+0.03

NRGD.TO vs. CNDI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD.TO на текущий момент составляет -1.34, что выше коэффициента Шарпа CNDI.TO равного -1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD.TO и CNDI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRGD.TO и CNDI.TO

Максимальная просадка NRGD.TO за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки CNDI.TO в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD.TO и CNDI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGD.TOCNDI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-92.04%

-7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.42%

-24.51%

-45.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.54%

-46.13%

-37.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.12%

-46.16%

-51.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-85.87%

-14.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-92.02%

-7.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.63%

-54.46%

-33.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.41%

15.52%

+28.89%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD.TO и CNDI.TO

BetaPro S&P/TSX Capped Energy -2x Daily Bear ETF (NRGD.TO) имеет более высокую волатильность в 16.43% по сравнению с BetaPro S&P/TSX 60 Daily Inverse ETF (CNDI.TO) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что NRGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGD.TOCNDI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.43%

2.20%

+14.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.85%

9.29%

+30.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.34%

12.03%

+36.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.36%

13.05%

+44.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.17%

21.92%

+45.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD.TO и CNDI.TO

Ни NRGD.TO, ни CNDI.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NRGD.TO and CNDI.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGD.TO и CNDI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор