PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NRGD.TO с GDXD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGD.TO с GDXD.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NRGD.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Energy -2x Daily Bear ETF) and GDXD.TO (BetaPro Canadian Gold Miners -2x Daily Bear ETF) are both Inverse Equities funds from Global X. Both are actively managed. Over the past 10 years, NRGD.TO returned -40.70%/yr vs -45.87%/yr for GDXD.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRGD.TO и GDXD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P/TSX Capped Energy -2x Daily Bear ETF (NRGD.TO) и BetaPro Canadian Gold Miners -2x Daily Bear ETF (GDXD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGD.TO показывает доходность -52.93%, что значительно ниже, чем у GDXD.TO с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции NRGD.TO превзошли акции GDXD.TO по среднегодовой доходности: -40.70% против -45.87% соответственно.

NRGD.TO

1 день
-3.61%
1 месяц
-12.12%
6 месяцев
-46.95%
С начала года
-52.93%
1 год
-64.81%
3 года*
-42.53%
5 лет*
-51.66%
10 лет*
-40.70%

GDXD.TO

1 день
0.72%
1 месяц
42.87%
6 месяцев
21.28%
С начала года
-6.18%
1 год
-75.31%
3 года*
-64.29%
5 лет*
-50.79%
10 лет*
-45.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGD.TO и GDXD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRGD.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Energy -2x Daily Bear ETF		-52.93%-37.02%-26.44%-13.09%-71.68%-79.40%-42.84%-29.09%59.29%10.52%
GDXD.TO
BetaPro Canadian Gold Miners -2x Daily Bear ETF		-6.18%-89.27%-51.09%-14.78%-30.72%-3.72%-84.19%-59.16%-6.06%-13.59%

Correlation

The correlation between NRGD.TO and GDXD.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2007 г.

0.19

The correlation between NRGD.TO and GDXD.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRGD.TO и GDXD.TO

Секторы
NRGD.TO
GDXD.TO

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGD.TO
100.0%
GDXD.TO

-

Сырьевые материалы

NRGD.TO

-

GDXD.TO
100.0%

Коммуникационные услуги

NRGD.TO

-

GDXD.TO

-

Потребительский циклический сектор

NRGD.TO

-

GDXD.TO

-

Потребительский защитный сектор

NRGD.TO

-

GDXD.TO

-

Финансовые услуги

NRGD.TO

-

GDXD.TO

-

Здравоохранение

NRGD.TO

-

GDXD.TO

-

Промышленность

NRGD.TO

-

GDXD.TO

-

Недвижимость

NRGD.TO

-

GDXD.TO

-

Технологии

NRGD.TO

-

GDXD.TO

-

Коммунальные услуги

NRGD.TO

-

GDXD.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P/TSX Capped Energy -2x Daily Bear ETF

BetaPro Canadian Gold Miners -2x Daily Bear ETF

Часто сравнивают с NRGD.TO:
NRGD.TO с SPXD.TONRGD.TO с SPXI.TONRGD.TO с QQI.TONRGD.TO с CNDD.TONRGD.TO с CFOD.TONRGD.TO с CNDI.TONRGD.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с GDXD.TO:
GDXD.TO с SPXI.TOGDXD.TO с CFOD.TOGDXD.TO с CNDD.TOGDXD.TO с CNDI.TOGDXD.TO с SPXD.TOGDXD.TO с QQI.TOGDXD.TO с CBIL.TO

Доходность на риск

NRGD.TO vs. GDXD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGD.TO
Ранг доходности на риск NRGD.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD.TO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD.TO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD.TO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
GDXD.TO
Ранг доходности на риск GDXD.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD.TO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD.TO c GDXD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX Capped Energy -2x Daily Bear ETF (NRGD.TO) и BetaPro Canadian Gold Miners -2x Daily Bear ETF (GDXD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGD.TOGDXD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.34
-0.81

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.64
-1.52

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.84

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.86

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

-1.06

-0.40

NRGD.TO vs. GDXD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD.TO на текущий момент составляет -1.34, что ниже коэффициента Шарпа GDXD.TO равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD.TO и GDXD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRGD.TO и GDXD.TO

Максимальная просадка NRGD.TO за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке GDXD.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD.TO и GDXD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGD.TOGDXD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-100.00%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.42%

-87.56%

+17.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.54%

-98.32%

+14.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.12%

-98.83%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-99.95%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-100.00%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.63%

-94.40%

+6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.41%

70.95%

-26.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD.TO и GDXD.TO

Текущая волатильность для BetaPro S&P/TSX Capped Energy -2x Daily Bear ETF (NRGD.TO) составляет 16.43%, в то время как у BetaPro Canadian Gold Miners -2x Daily Bear ETF (GDXD.TO) волатильность равна 23.94%. Это указывает на то, что NRGD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGD.TOGDXD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.43%

23.94%

-7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.85%

74.94%

-35.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.34%

93.21%

-44.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.36%

68.50%

-11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.17%

68.81%

-1.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD.TO и GDXD.TO

Ни NRGD.TO, ни GDXD.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NRGD.TO and GDXD.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGD.TO и GDXD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор