PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NRGD.TO с SPXI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGD.TO с SPXI.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NRGD.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Energy -2x Daily Bear ETF) and SPXI.TO (BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF) are both Inverse Equities funds from Global X. Both are actively managed. Over the past 10 years, NRGD.TO returned -40.70%/yr vs -13.40%/yr for SPXI.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRGD.TO и SPXI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P/TSX Capped Energy -2x Daily Bear ETF (NRGD.TO) и BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (SPXI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGD.TO показывает доходность -52.93%, что значительно ниже, чем у SPXI.TO с доходностью -7.79%. За последние 10 лет акции NRGD.TO уступали акциям SPXI.TO по среднегодовой доходности: -40.70% против -13.40% соответственно.

NRGD.TO

1 день
-3.61%
1 месяц
-12.12%
6 месяцев
-46.95%
С начала года
-52.93%
1 год
-64.81%
3 года*
-42.53%
5 лет*
-51.66%
10 лет*
-40.70%

SPXI.TO

1 день
0.92%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
-6.61%
С начала года
-7.79%
1 год
-14.29%
3 года*
-12.77%
5 лет*
-9.54%
10 лет*
-13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGD.TO и SPXI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRGD.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Energy -2x Daily Bear ETF		-52.93%-37.02%-26.44%-13.09%-71.68%-79.40%-42.84%-29.09%59.29%10.52%
SPXI.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF		-7.79%-13.79%-14.77%-15.60%19.13%-24.53%-24.80%-23.55%4.26%-18.72%

Correlation

The correlation between NRGD.TO and SPXI.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г.

0.39

The correlation between NRGD.TO and SPXI.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRGD.TO и SPXI.TO

Секторы
NRGD.TO
SPXI.TO

Энергетика

100.0%
2.8%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

-

12.6%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

7.4%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

36.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Энергетика

NRGD.TO
100.0%
SPXI.TO
2.8%

Сырьевые материалы

NRGD.TO

-

SPXI.TO
1.5%

Коммуникационные услуги

NRGD.TO

-

SPXI.TO
10.4%

Потребительский циклический сектор

NRGD.TO

-

SPXI.TO
10.7%

Потребительский защитный сектор

NRGD.TO

-

SPXI.TO
4.7%

Финансовые услуги

NRGD.TO

-

SPXI.TO
12.6%

Здравоохранение

NRGD.TO

-

SPXI.TO
9.0%

Промышленность

NRGD.TO

-

SPXI.TO
7.4%

Недвижимость

NRGD.TO

-

SPXI.TO
1.8%

Технологии

NRGD.TO

-

SPXI.TO
36.9%

Коммунальные услуги

NRGD.TO

-

SPXI.TO
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P/TSX Capped Energy -2x Daily Bear ETF

BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF

Часто сравнивают с NRGD.TO:
NRGD.TO с SPXD.TONRGD.TO с QQI.TONRGD.TO с CNDD.TONRGD.TO с GDXD.TONRGD.TO с CFOD.TONRGD.TO с CNDI.TONRGD.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с SPXI.TO:
SPXI.TO с CFOD.TOSPXI.TO с SPXD.TOSPXI.TO с GDXD.TOSPXI.TO с CNDD.TOSPXI.TO с CNDI.TOSPXI.TO с HXT.TOSPXI.TO с QQI.TO

Доходность на риск

NRGD.TO vs. SPXI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGD.TO
Ранг доходности на риск NRGD.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD.TO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD.TO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD.TO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPXI.TO
Ранг доходности на риск SPXI.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXI.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXI.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXI.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXI.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXI.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD.TO c SPXI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX Capped Energy -2x Daily Bear ETF (NRGD.TO) и BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (SPXI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGD.TOSPXI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.34
-1.10

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.64
-1.54

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.83

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.84

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

-1.51

+0.05

NRGD.TO vs. SPXI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD.TO на текущий момент составляет -1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXI.TO равному -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD.TO и SPXI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRGD.TO и SPXI.TO

Максимальная просадка NRGD.TO за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки SPXI.TO в -92.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD.TO и SPXI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGD.TOSPXI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-92.06%

-7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.42%

-17.02%

-53.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.54%

-42.22%

-41.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.12%

-47.81%

-50.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-77.28%

-22.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-91.89%

-8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.63%

-67.25%

-20.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.41%

9.49%

+34.92%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD.TO и SPXI.TO

BetaPro S&P/TSX Capped Energy -2x Daily Bear ETF (NRGD.TO) имеет более высокую волатильность в 16.43% по сравнению с BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (SPXI.TO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что NRGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGD.TOSPXI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.43%

3.92%

+12.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.85%

10.48%

+29.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.34%

12.99%

+35.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.36%

17.01%

+40.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.17%

18.13%

+49.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD.TO и SPXI.TO

Ни NRGD.TO, ни SPXI.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NRGD.TO and SPXI.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGD.TO и SPXI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор