PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRG с TD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NRG с TD.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NRG (NRG Energy, Inc.) and TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 15.09%/yr for TD.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRG и TD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NRG Energy, Inc. (NRG) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NRG торгуется в USD, в то время как TD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у TD.TO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции TD.TO по среднегодовой доходности: 26.90% против 15.09% соответственно.

NRG

1 день
1.43%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-20.72%
6 месяцев
-21.80%
1 год
-15.96%
3 года*
57.21%
5 лет*
30.96%
10 лет*
26.90%

TD.TO

1 день
0.81%
1 месяц
9.89%
С начала года
26.16%
6 месяцев
30.50%
1 год
72.48%
3 года*
31.02%
5 лет*
15.07%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRG и TD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRG
NRG Energy, Inc.		-20.72%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		26.16%85.53%-13.39%4.83%-11.62%40.22%6.24%16.46%-11.97%23.52%

Correlation

The correlation between NRG and TD.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.26

The correlation between NRG and TD.TO shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NRG:

$26.10B

TD.TO:

CA$273.16B

EPS

NRG:

$1.21

TD.TO:

CA$8.81

Коэффициент P/E

NRG:

103.60

TD.TO:

18.62

Коэффициент PEG

NRG:

1.56

TD.TO:

0.67

Коэффициент P/S

NRG:

0.76

TD.TO:

2.47

Коэффициент P/B

NRG:

6.18

TD.TO:

2.42

Общая выручка (12 мес.)

NRG:

$32.38B

TD.TO:

CA$112.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

NRG:

$4.69B

TD.TO:

CA$59.48B

EBITDA (12 мес.)

NRG:

$2.57B

TD.TO:

CA$19.98B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NRG Energy, Inc.

The Toronto-Dominion Bank

Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE
Часто сравнивают с TD.TO:
TD.TO с RY.TOTD.TO с VDY.TOTD.TO с ENB.TOTD.TO с BNS.TOTD.TO с RYTD.TO с CM.TOTD.TO с DGS.TO

Доходность на риск

NRG vs. TD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TD.TO
Ранг доходности на риск TD.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRG c TD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGTD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
4.69

-5.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
5.68

-5.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.79

-0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

9.96

-10.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

39.77

-40.94

NRG vs. TD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRG на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа TD.TO равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRG и TD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRG и TD.TO

Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки TD.TO в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и TD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGTD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.41%

-62.28%

-17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.24%

-7.31%

-26.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.24%

-19.57%

-14.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.24%

-31.55%

-2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-41.46%

-7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.61%

0.00%

-31.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.99%

-10.66%

-17.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.73%

1.83%

+11.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NRG и TD.TO

NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGTD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

5.09%

+10.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.10%

11.97%

+23.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.88%

15.54%

+29.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.03%

18.38%

+21.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.16%

20.44%

+18.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRG и TD.TO

Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности TD.TO в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRG
NRG Energy, Inc.		1.46%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		2.60%3.25%5.33%4.48%4.06%3.26%4.32%3.97%3.85%3.19%3.26%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRG и TD.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
10.26B
27.03B
(NRG) Общая выручка
(TD.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NRG значения в USD, TD.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности NRG и TD.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NRG Energy, Inc. и The Toronto-Dominion Bank.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
55.2%
Активы портфеля
NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

TD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

TD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

Часто задаваемые вопросы

NRG and TD.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRG и TD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор