Сравнение NRG с NGEX.TO
NRG (NRG Energy, Inc.) and NGEX.TO (NGEx Minerals Ltd) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while NGEX.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, NRG returned 30.96%/yr vs 100.50%/yr for NGEX.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и NGEX.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NRG торгуется в USD, в то время как NGEX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NGEX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у NGEX.TO с доходностью 1.77%.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
NGEX.TO
- 1 день
- 6.56%
- 1 месяц
- -12.32%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 71.50%
- 3 года*
- 56.05%
- 5 лет*
- 100.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRG и NGEX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 12.18% |
NGEX.TO NGEx Minerals Ltd | 1.88% | 100.03% | 72.67% | 138.13% | 56.57% | 255.95% | 38.35% | -40.47% |
Correlation
The correlation between NRG and NGEX.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
NRG:
$26.10B
NGEX.TO:
CA$5.77B
NRG:
$1.21
NGEX.TO:
-CA$0.63
NRG:
6.18
NGEX.TO:
9.07
NRG:
$32.38B
NGEX.TO:
CA$0.00
NRG:
$4.69B
NGEX.TO:
-CA$36.44K
NRG:
$2.57B
NGEX.TO:
-CA$134.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. NGEX.TO — Ранг доходности на риск
NRG
NGEX.TO
Сравнение NRG c NGEX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | NGEX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.33 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 5.79 | -6.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и NGEX.TO
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки NGEX.TO в -68.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и NGEX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | NGEX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -68.12% | -11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -30.80% | -3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -30.80% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -68.12% | +33.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -18.14% | -13.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -19.44% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 12.38% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и NGEX.TO
Текущая волатильность для NRG Energy, Inc. (NRG) составляет 15.26%, в то время как у NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) волатильность равна 26.50%. Это указывает на то, что NRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGEX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | NGEX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 26.50% | -11.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 46.12% | -11.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 58.60% | -13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 63.39% | -23.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 72.51% | -33.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и NGEX.TO
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как NGEX.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGEX.TO NGEx Minerals Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и NGEX.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и NGEx Minerals Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NRG and NGEX.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NRG и NGEX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор