Сравнение NRG с GTT.PA
NRG (NRG Energy, Inc.) and GTT.PA (Gaztransport & Technigaz SAS) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while GTT.PA operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 27.83%/yr for GTT.PA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и GTT.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NRG торгуется в USD, в то время как GTT.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GTT.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у GTT.PA с доходностью 27.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NRG имеют среднегодовую доходность 26.90%, а акции GTT.PA немного впереди с 27.83%.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
GTT.PA
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 27.78%
- 6 месяцев
- 24.89%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 37.19%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 27.83%
Сравнение доходности по годам NRG и GTT.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
GTT.PA Gaztransport & Technigaz SAS | 27.78% | 44.76% | 5.70% | 27.88% | 17.40% | 1.36% | 6.50% | 29.81% | 33.97% | 48.64% |
Correlation
The correlation between NRG and GTT.PA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2014 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. GTT.PA — Ранг доходности на риск
NRG
GTT.PA
Сравнение NRG c GTT.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Gaztransport & Technigaz SAS (GTT.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | GTT.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.21 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 5.01 | -6.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и GTT.PA
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки GTT.PA в -62.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и GTT.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | GTT.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -62.30% | -17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -13.37% | -20.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -22.35% | -11.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -31.29% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -53.39% | +4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -5.18% | -26.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -15.37% | -12.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 5.94% | +7.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и GTT.PA
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Gaztransport & Technigaz SAS (GTT.PA) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTT.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | GTT.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 6.64% | +8.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 17.41% | +17.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 24.33% | +20.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 29.18% | +10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 32.12% | +7.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и GTT.PA
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности GTT.PA в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTT.PA Gaztransport & Technigaz SAS | 3.85% | 5.00% | 4.81% | 2.84% | 3.31% | 3.82% | 5.37% | 3.85% | 3.96% | 5.31% | 6.55% | 6.31% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и GTT.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Gaztransport & Technigaz SAS. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NRG and GTT.PA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NRG и GTT.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор