PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRG с FM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NRG с FM.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NRG (NRG Energy, Inc.) and FM.TO (First Quantum Minerals Ltd.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while FM.TO operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 17.35%/yr for FM.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRG и FM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NRG Energy, Inc. (NRG) и First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NRG торгуется в USD, в то время как FM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у FM.TO с доходностью 15.44%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции FM.TO по среднегодовой доходности: 26.90% против 17.35% соответственно.

NRG

1 день
1.43%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-20.72%
6 месяцев
-21.80%
1 год
-16.53%
3 года*
57.21%
5 лет*
30.96%
10 лет*
26.90%

FM.TO

1 день
2.48%
1 месяц
14.16%
С начала года
15.44%
6 месяцев
28.49%
1 год
102.26%
3 года*
10.93%
5 лет*
5.45%
10 лет*
17.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRG и FM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRG
NRG Energy, Inc.		-20.72%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%
FM.TO
First Quantum Minerals Ltd.		15.56%108.10%57.45%-60.47%-11.57%32.59%77.91%24.54%-42.14%41.59%

Correlation

The correlation between NRG and FM.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NRG:

$26.10B

FM.TO:

CA$36.11B

EPS

NRG:

$1.21

FM.TO:

-$0.24

Коэффициент P/S

NRG:

0.76

FM.TO:

4.76

Коэффициент P/B

NRG:

6.18

FM.TO:

2.33

Общая выручка (12 мес.)

NRG:

$32.38B

FM.TO:

$5.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

NRG:

$4.69B

FM.TO:

$1.39B

EBITDA (12 мес.)

NRG:

$2.57B

FM.TO:

$1.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NRG Energy, Inc.

First Quantum Minerals Ltd.

Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE
Часто сравнивают с FM.TO:
FM.TO с HBM.TOFM.TO с TECKFM.TO с GWO.TOFM.TO с AEM.TOFM.TO с POW.TOFM.TO с ^TNXFM.TO с FSAGX

Доходность на риск

NRG vs. FM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FM.TO
Ранг доходности на риск FM.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FM.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FM.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FM.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FM.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FM.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRG c FM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGFM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
2.14

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
2.51

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.33

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

3.31

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

9.41

-10.57

NRG vs. FM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRG на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа FM.TO равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRG и FM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRG и FM.TO

Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки FM.TO в -93.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и FM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGFM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.41%

-93.92%

+14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.24%

-31.04%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.24%

-75.86%

+41.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.24%

-79.95%

+45.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-80.21%

+31.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.61%

-12.50%

-19.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.99%

-44.57%

+16.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.73%

10.91%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности NRG и FM.TO

Текущая волатильность для NRG Energy, Inc. (NRG) составляет 15.26%, в то время как у First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO) волатильность равна 21.10%. Это указывает на то, что NRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGFM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

21.10%

-5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.10%

40.32%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.88%

48.05%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.03%

58.25%

-18.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.16%

60.89%

-21.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRG и FM.TO

Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как FM.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FM.TO
First Quantum Minerals Ltd.		0.00%0.00%0.00%1.94%0.58%0.03%0.04%0.08%0.09%0.06%0.11%1.58%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.46%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRG и FM.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и First Quantum Minerals Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
10.26B
1.40B
(NRG) Общая выручка
(FM.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NRG и FM.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NRG Energy, Inc. и First Quantum Minerals Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202220232024202520260
19.8%
Активы портфеля
NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Quantum Minerals Ltd. сообщила о валовой прибыли в 278.00M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

FM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Quantum Minerals Ltd. сообщила об операционной прибыли в 190.00M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

FM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Quantum Minerals Ltd. сообщила о чистой прибыли в -196.00M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности -14.0%.

Часто задаваемые вопросы

NRG and FM.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRG и FM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор