PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRFYX с NEFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NRFYX с NEFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund (NRFYX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX).

NRFYX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г.. NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности NRFYX и NEFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund (NRFYX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRFYX и NEFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRFYX
Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund		1.60%7.51%1.47%13.42%-25.75%28.33%-5.50%24.32%-4.52%3.78%
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		-6.96%17.23%25.79%37.13%-21.15%23.21%22.12%31.08%-6.67%26.28%

Доходность по периодам

С начала года, NRFYX показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у NEFSX с доходностью -6.96%. За последние 10 лет акции NRFYX уступали акциям NEFSX по среднегодовой доходности: 3.45% против 14.49% соответственно.

NRFYX

1 день
1.79%
1 месяц
-8.16%
С начала года
1.60%
6 месяцев
0.49%
1 год
8.13%
3 года*
7.25%
5 лет*
2.23%
10 лет*
3.45%

NEFSX

1 день
2.69%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-4.90%
1 год
12.17%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.65%
10 лет*
14.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund

Часто сравнивают с NRFYX:
NRFYX с FRESXNRFYX с FSREXNRFYX с CREMXNRFYX с ESGYXNRFYX с FESIXNRFYX с FSRNXNRFYX с LGRRX
Часто сравнивают с NEFSX:
NEFSX с USBOXNEFSX с SMHNEFSX с VUGNEFSX с FXAIXNEFSX с ITANEFSX с AGTHXNEFSX с SPGP

Сравнение комиссий NRFYX и NEFSX

NRFYX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии NEFSX в 1.14%.

NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund
NRFYX
Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund

Доходность на риск

NRFYX vs. NEFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRFYX
Ранг доходности на риск NRFYX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRFYX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRFYX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRFYX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRFYX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRFYX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
NEFSX
Ранг доходности на риск NEFSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRFYX c NEFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund (NRFYX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRFYXNEFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.72

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.19

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

0.18

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

0.65

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRFYX vs. NEFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRFYX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEFSX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRFYX и NEFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRFYXNEFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.72

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.57

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.75

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.58

-0.26

Корреляция

Корреляция между NRFYX и NEFSX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRFYX и NEFSX

Дивидендная доходность NRFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности NEFSX в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRFYX
Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund		3.20%2.24%4.51%2.66%3.05%5.98%3.81%17.61%10.05%10.64%11.02%9.66%
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		6.37%5.92%6.38%8.13%18.10%11.12%13.07%10.85%11.18%3.55%1.88%5.09%

Просадки

Сравнение просадок NRFYX и NEFSX

Максимальная просадка NRFYX за все время составила -73.64%, что больше максимальной просадки NEFSX в -55.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRFYX и NEFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NRFYXNEFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.64%

-55.83%

-17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-12.85%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-30.08%

-3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.31%

-32.27%

-8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-8.65%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.54%

-11.79%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

5.58%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NRFYX и NEFSX

Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund (NRFYX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) имеют волатильность 4.93% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRFYXNEFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.93%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

10.21%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

21.29%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

19.64%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

19.72%

-1.34%