Сравнение NRES с BHYB
NRES (Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF) and BHYB (Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF) are both exchange-traded funds - NRES is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Xtrackers, while BHYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross. NRES is actively managed, while BHYB is passively managed. Over the past year, NRES returned 39.69% vs 7.27% for BHYB. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. NRES charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for BHYB.
Доходность
Сравнение доходности NRES и BHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRES показывает доходность 17.26%, что значительно выше, чем у BHYB с доходностью 1.84%.
NRES
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 17.26%
- 6 месяцев
- 19.19%
- 1 год
- 39.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BHYB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRES и BHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NRES Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF | 17.26% | 27.08% | -2.78% |
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 1.84% | 8.90% | 6.14% |
Correlation
The correlation between NRES and BHYB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г. | 0.41 |
The correlation between NRES and BHYB shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRES vs. BHYB — Ранг доходности на риск
NRES
BHYB
Сравнение NRES c BHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) и Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRES | BHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.44 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | 3.21 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.95 | 14.74 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRES | BHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.15 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 2.12 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок NRES и BHYB
Максимальная просадка NRES за все время составила -22.22%, что больше максимальной просадки BHYB в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRES и BHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRES | BHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.22% | -4.23% | -17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -2.27% | -6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -0.06% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -0.40% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 0.49% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRES и BHYB
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что NRES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRES | BHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 1.02% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 2.52% | +10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 3.40% | +13.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 4.70% | +13.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 4.70% | +13.29% |
Сравнение комиссий NRES и BHYB
NRES берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BHYB в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRES и BHYB
Дивидендная доходность NRES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности BHYB в 6.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 6.32% | 6.57% | 7.04% | 0.75% |
NRES Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF | 2.27% | 2.65% | 3.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NRES and BHYB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRES has higher volatility (4.57%) compared to BHYB (1.02%). In terms of maximum drawdown, NRES dropped -22.22% vs BHYB's -4.23%.
On 1-year performance, NRES leads with 39.69% vs 7.27% for BHYB. On fees, BHYB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BHYB has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRES has performed better with a 39.69% return vs 7.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BHYB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for NRES.
BHYB has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 2.27% for NRES.
NRES is categorized as Commodity Producers Equities, while BHYB is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.45% for NRES and 0.20% for BHYB.
NRES currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRES и BHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор