PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRDS с FN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NRDS с FN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NRDS (NerdWallet, Inc.) and FN (Fabrinet) are both stocks. NRDS operates in Credit Services (Financial Services), while FN operates in Electronic Components (Technology). Over the past 3 years, NRDS returned -7.43%/yr vs 84.79%/yr for FN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRDS и FN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NerdWallet, Inc. (NRDS) и Fabrinet (FN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRDS показывает доходность -40.81%, что значительно ниже, чем у FN с доходностью 59.24%.

NRDS

1 день
-4.75%
1 месяц
-26.42%
С начала года
-40.81%
6 месяцев
-48.42%
1 год
-25.74%
3 года*
-7.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

FN

1 день
3.41%
1 месяц
1.00%
С начала года
59.24%
6 месяцев
62.08%
1 год
202.25%
3 года*
84.79%
5 лет*
50.58%
10 лет*
34.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRDS и FN

2026 (YTD)20252024202320222021
NRDS
NerdWallet, Inc.		-40.81%1.88%-9.65%53.33%-38.26%-45.05%
FN
Fabrinet		59.24%107.06%15.53%48.44%8.23%1.38%

Correlation

The correlation between NRDS and FN is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г.

0.24

Over the past year, the correlation between NRDS and FN has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NRDS:

$557.39M

FN:

$26.26B

EPS

NRDS:

$0.93

FN:

$11.65

Коэффициент P/E

NRDS:

8.65

FN:

62.25

Коэффициент PEG

NRDS:

0.07

FN:

2.67

Коэффициент P/S

NRDS:

0.70

FN:

6.19

Коэффициент P/B

NRDS:

1.66

FN:

11.39

Общая выручка (12 мес.)

NRDS:

$849.60M

FN:

$4.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

NRDS:

$790.50M

FN:

$509.75M

EBITDA (12 мес.)

NRDS:

$128.50M

FN:

$422.55M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NerdWallet, Inc.

Fabrinet

Часто сравнивают с NRDS:
NRDS с OPFINRDS с EVERNRDS с FSRPXNRDS с BLNDNRDS с EXFYNRDS с IASNRDS с BUR
Часто сравнивают с FN:
FN с CLSFN с JBLFN с NVMIFN с UNHFN с MPWRFN с KEFN с COST

Доходность на риск

NRDS vs. FN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRDS
Ранг доходности на риск NRDS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRDS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRDS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRDS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRDS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRDS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FN
Ранг доходности на риск FN: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRDS c FN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NerdWallet, Inc. (NRDS) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRDSFNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
3.12

-3.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
3.07

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.41

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

9.90

-10.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

24.13

-25.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRDS vs. FN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRDS на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа FN равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRDS и FN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRDSFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

3.12

-3.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.61

-0.97

Просадки

Сравнение просадок NRDS и FN

Максимальная просадка NRDS за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRDS и FN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRDSFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.00%

-70.46%

-6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.42%

-20.55%

-31.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.36%

-37.47%

-17.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.66%

-2.88%

-68.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.14%

-22.59%

-34.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.97%

8.42%

+14.55%

Волатильность

Сравнение волатильности NRDS и FN

Текущая волатильность для NerdWallet, Inc. (NRDS) составляет 20.09%, в то время как у Fabrinet (FN) волатильность равна 24.65%. Это указывает на то, что NRDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRDSFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.09%

24.65%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.85%

54.16%

-18.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.39%

65.29%

-16.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.12%

53.25%

+14.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.12%

48.08%

+20.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRDS и FN

Ни NRDS, ни FN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRDS и FN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NerdWallet, Inc. и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
222.20M
1.21B
(NRDS) Общая выручка
(FN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NRDS и FN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NerdWallet, Inc. и Fabrinet.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
93.9%
11.9%
Активы портфеля
NRDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 208.60M при выручке в 222.20M, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.

FN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.

NRDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.20M при выручке в 222.20M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

FN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

NRDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.40M при выручке в 222.20M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

FN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

Часто задаваемые вопросы

NRDS and FN have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FN has higher volatility (24.65%) compared to NRDS (20.09%). In terms of maximum drawdown, NRDS dropped -77.00% vs FN's -70.46%.

FN currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRDS и FN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор