PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NQVRX с NSBRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NQVRX с NSBRX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NQVRX (Nuveen Multi Cap Value Fund) and NSBRX (Nuveen Dividend Growth Fund) are both mutual funds - NQVRX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Nuveen, while NSBRX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, NQVRX returned 13.18%/yr vs 12.60%/yr for NSBRX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NQVRX charges 1.00%/yr vs 0.67%/yr for NSBRX.

Доходность

Сравнение доходности NQVRX и NSBRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) и Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NQVRX показывает доходность 16.34%, что значительно выше, чем у NSBRX с доходностью 4.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NQVRX имеют среднегодовую доходность 13.18%, а акции NSBRX немного отстают с 12.60%.

NQVRX

1 день
0.52%
1 месяц
2.18%
6 месяцев
12.00%
С начала года
16.34%
1 год
28.02%
3 года*
19.65%
5 лет*
14.39%
10 лет*
13.18%

NSBRX

1 день
0.66%
1 месяц
3.00%
6 месяцев
2.06%
С начала года
4.81%
1 год
9.22%
3 года*
12.89%
5 лет*
9.47%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NQVRX и NSBRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NQVRX
Nuveen Multi Cap Value Fund		16.34%17.89%19.25%15.94%-1.02%28.56%-0.27%30.35%-14.39%18.68%
NSBRX
Nuveen Dividend Growth Fund		4.81%10.03%17.56%15.08%-9.63%27.17%9.79%41.88%-4.36%20.07%

Correlation

The correlation between NQVRX and NSBRX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2006 г.

0.87

The correlation between NQVRX and NSBRX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Multi Cap Value Fund

Nuveen Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с NQVRX:
NQVRX с ^GSPCNQVRX с FIMVXNQVRX с VOONQVRX с SMVTXNQVRX с VVOAXNQVRX с VINIXNQVRX с VFIAX
Часто сравнивают с NSBRX:
NSBRX с TBGVXNSBRX с SCHDNSBRX с VIGAXNSBRX с MEIAXNSBRX с GERIXNSBRX с JEPINSBRX с FXAIX

Доходность на риск

NQVRX vs. NSBRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQVRX
Ранг доходности на риск NQVRX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQVRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQVRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQVRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQVRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQVRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
NSBRX
Ранг доходности на риск NSBRX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSBRX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSBRX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSBRX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSBRX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSBRX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQVRX c NSBRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) и Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NQVRXNSBRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
0.97

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
1.40

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.17

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

1.24

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.03

4.29

+10.74

NQVRX vs. NSBRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQVRX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа NSBRX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQVRX и NSBRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NQVRX и NSBRX

Максимальная просадка NQVRX за все время составила -67.80%, что больше максимальной просадки NSBRX в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQVRX и NSBRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NQVRXNSBRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.80%

-45.14%

-22.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-7.80%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-14.89%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-19.79%

+1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.26%

-33.69%

-8.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-5.23%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.25%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NQVRX и NSBRX

Текущая волатильность для Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) составляет 2.46%, в то время как у Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что NQVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NQVRXNSBRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.66%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

7.85%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

10.02%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

14.29%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

16.54%

+2.41%

Сравнение комиссий NQVRX и NSBRX

NQVRX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NSBRX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NQVRX и NSBRX

Дивидендная доходность NQVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности NSBRX в 11.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NQVRX
Nuveen Multi Cap Value Fund		1.61%1.87%1.86%1.29%1.42%1.23%3.40%1.34%0.00%1.99%1.02%1.05%
NSBRX
Nuveen Dividend Growth Fund		11.49%9.26%6.82%3.01%3.58%3.67%4.68%15.68%7.04%4.57%1.75%6.24%

Часто задаваемые вопросы

NQVRX and NSBRX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSBRX has higher volatility (2.66%) compared to NQVRX (2.46%). In terms of maximum drawdown, NQVRX dropped -67.80% vs NSBRX's -45.14%.

NQVRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NQVRX и NSBRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор