Сравнение NQP с HICOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX).
NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г.. HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности NQP и HICOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NQP и HICOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 1.71% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 0.95% | 4.36% | 8.64% | 5.10% | -6.14% | 4.44% | 4.69% | 6.42% | 4.64% | 5.63% |
Доходность по периодам
С начала года, NQP показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у HICOX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции NQP уступали акциям HICOX по среднегодовой доходности: 3.24% против 4.06% соответственно.
NQP
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 3.24%
HICOX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NQP и HICOX
NQP берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии HICOX в 0.55%.
Доходность на риск
NQP vs. HICOX — Ранг доходности на риск
NQP
HICOX
Сравнение NQP c HICOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NQP | HICOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.33 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.71 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.46 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 1.56 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 7.57 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NQP | HICOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.33 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.85 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 1.32 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.61 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между NQP и HICOX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NQP и HICOX
Дивидендная доходность NQP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности HICOX в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.89% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 5.16% | 3.98% | 6.34% | 2.53% | 2.85% | 3.60% | 3.64% | 4.11% | 4.54% | 4.56% | 5.49% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок NQP и HICOX
Максимальная просадка NQP за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки HICOX в -11.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQP и HICOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NQP | HICOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -11.00% | -30.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -3.67% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.41% | -9.66% | -22.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.41% | -9.66% | -22.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -0.54% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -2.57% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 0.75% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности NQP и HICOX
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что NQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HICOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NQP | HICOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 0.76% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 1.56% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.15% | 4.31% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.80% | 3.53% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 3.09% | +7.76% |