Сравнение NQP с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности NQP и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NQP и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, NQP показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции NQP превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 3.34% против 1.23% соответственно.
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NQP и DFSMX
NQP берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
NQP vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
NQP
DFSMX
Сравнение NQP c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NQP | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 3.68 | -2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 6.50 | -4.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 3.20 | -1.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 4.59 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 21.82 | -12.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NQP | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 3.68 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 2.08 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 1.60 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.78 | -1.37 |
Корреляция
Корреляция между NQP и DFSMX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NQP и DFSMX
Дивидендная доходность NQP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок NQP и DFSMX
Максимальная просадка NQP за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQP и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NQP | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -2.66% | -39.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -0.39% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.41% | -1.67% | -30.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.41% | -1.69% | -30.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.06% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -0.24% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 0.10% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NQP и DFSMX
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что NQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NQP | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 0.11% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 0.35% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.22% | 0.68% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.80% | 0.78% | +9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 0.77% | +10.08% |