PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQGIX с FMIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NQGIX с FMIEX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NQGIX (Nuveen Global Equity Income Fund) and FMIEX (Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, NQGIX returned 9.97%/yr vs 11.33%/yr for FMIEX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NQGIX charges 0.85%/yr vs 1.10%/yr for FMIEX.

Доходность

Сравнение доходности NQGIX и FMIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Global Equity Income Fund (NQGIX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NQGIX показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у FMIEX с доходностью 12.36%. За последние 10 лет акции NQGIX уступали акциям FMIEX по среднегодовой доходности: 9.97% против 11.33% соответственно.

NQGIX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.74%
С начала года
9.38%
6 месяцев
11.23%
1 год
25.03%
3 года*
19.64%
5 лет*
10.84%
10 лет*
9.97%

FMIEX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.43%
С начала года
12.36%
6 месяцев
14.41%
1 год
28.53%
3 года*
19.32%
5 лет*
11.01%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NQGIX и FMIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NQGIX
Nuveen Global Equity Income Fund		9.38%27.36%12.36%14.50%-9.28%22.55%1.26%24.40%-14.41%18.73%
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		12.36%30.93%8.66%5.67%-0.12%25.11%2.04%17.27%-5.67%11.21%

Correlation

The correlation between NQGIX and FMIEX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2014 г.

0.87

The correlation between NQGIX and FMIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Global Equity Income Fund

Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

Часто сравнивают с NQGIX:
NQGIX с NPSRXNQGIX с NVHIXNQGIX с SPXXNQGIX с PGVFXNQGIX с GQFPXNQGIX с SGMAXNQGIX с VMNVX
Часто сравнивают с FMIEX:
FMIEX с VFINXFMIEX с SWPPXFMIEX с NALFXFMIEX с RPGEXFMIEX с CWGIXFMIEX с SPYFMIEX с PORTX

Доходность на риск

NQGIX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQGIX
Ранг доходности на риск NQGIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQGIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQGIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQGIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQGIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQGIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FMIEX
Ранг доходности на риск FMIEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQGIX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Equity Income Fund (NQGIX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NQGIXFMIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
3.10

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
4.46

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.54

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

4.11

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.46

16.62

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NQGIX vs. FMIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQGIX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMIEX равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQGIX и FMIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NQGIXFMIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

3.10

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.87

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.72

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.59

-0.08

Просадки

Сравнение просадок NQGIX и FMIEX

Максимальная просадка NQGIX за все время составила -38.52%, что меньше максимальной просадки FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQGIX и FMIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NQGIXFMIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.52%

-49.85%

+11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-7.04%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.75%

-9.52%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-18.63%

-4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

-39.33%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.97%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-6.58%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.74%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NQGIX и FMIEX

Nuveen Global Equity Income Fund (NQGIX) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что NQGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NQGIXFMIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.62%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

7.22%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

9.32%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

12.73%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

15.72%

+0.08%

Сравнение комиссий NQGIX и FMIEX

NQGIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FMIEX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NQGIX и FMIEX

Дивидендная доходность NQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности FMIEX в 5.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		5.09%5.76%9.02%3.27%8.54%4.34%1.74%3.82%18.46%16.45%5.16%11.75%
NQGIX
Nuveen Global Equity Income Fund		2.21%2.28%2.52%2.54%5.17%3.33%2.71%2.95%5.85%4.03%2.41%3.31%

Часто задаваемые вопросы

NQGIX and FMIEX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NQGIX has higher volatility (3.11%) compared to FMIEX (2.62%). In terms of maximum drawdown, NQGIX dropped -38.52% vs FMIEX's -49.85%.

FMIEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NQGIX и FMIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор