PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NQGIX с NELIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NQGIX с NELIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NQGIX (Nuveen Global Equity Income Fund) and NELIX (Nuveen Equity Long/Short Fund) are both mutual funds - NQGIX is a Global Equities fund managed by Nuveen, while NELIX is a Long-Short fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, NQGIX returned 10.27%/yr vs 10.45%/yr for NELIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NQGIX charges 0.85%/yr vs 1.35%/yr for NELIX.

Доходность

Сравнение доходности NQGIX и NELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Global Equity Income Fund (NQGIX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NQGIX показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у NELIX с доходностью 7.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NQGIX имеют среднегодовую доходность 10.27%, а акции NELIX немного впереди с 10.45%.

NQGIX

1 день
-0.27%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
8.29%
С начала года
11.36%
1 год
23.67%
3 года*
18.76%
5 лет*
11.89%
10 лет*
10.27%

NELIX

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
5.84%
С начала года
7.30%
1 год
13.12%
3 года*
15.68%
5 лет*
10.60%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NQGIX и NELIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NQGIX
Nuveen Global Equity Income Fund		11.36%27.36%12.36%14.50%-9.28%22.55%1.26%24.40%-14.41%18.73%
NELIX
Nuveen Equity Long/Short Fund		7.30%11.31%20.55%24.09%-14.94%32.92%-0.79%6.35%-2.36%19.32%

Correlation

The correlation between NQGIX and NELIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2014 г.

0.76

The correlation between NQGIX and NELIX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Global Equity Income Fund

Nuveen Equity Long/Short Fund

Часто сравнивают с NQGIX:
NQGIX с NVHIXNQGIX с NPSRXNQGIX с SPXXNQGIX с MDGCXNQGIX с OBEGXNQGIX с PGVFXNQGIX с GWOAX
Часто сравнивают с NELIX:
NELIX с IVVNELIX с CLSENELIX с QLEIXNELIX с QAMNXNELIX с BDMIXNELIX с FJMNXNELIX с TTIHX

Доходность на риск

NQGIX vs. NELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQGIX
Ранг доходности на риск NQGIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQGIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQGIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQGIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQGIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQGIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
NELIX
Ранг доходности на риск NELIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NELIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NELIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NELIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NELIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NELIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQGIX c NELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Equity Income Fund (NQGIX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NQGIXNELIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.38

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
1.97

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.25

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.19

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

8.44

+4.35

NQGIX vs. NELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQGIX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа NELIX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQGIX и NELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NQGIX и NELIX

Максимальная просадка NQGIX за все время составила -38.52%, что больше максимальной просадки NELIX в -28.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQGIX и NELIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NQGIXNELIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.52%

-28.72%

-9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-6.31%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.75%

-15.50%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-19.30%

-3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

-28.72%

-9.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.19%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-4.66%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.63%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NQGIX и NELIX

Nuveen Global Equity Income Fund (NQGIX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) имеют волатильность 2.59% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NQGIXNELIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.50%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

7.98%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

10.00%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

12.74%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

13.57%

+2.02%

Сравнение комиссий NQGIX и NELIX

NQGIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии NELIX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NQGIX и NELIX

Дивидендная доходность NQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности NELIX в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NELIX
Nuveen Equity Long/Short Fund		3.55%3.81%4.78%4.20%6.84%2.44%0.00%0.00%1.35%1.58%0.00%0.00%
NQGIX
Nuveen Global Equity Income Fund		2.34%2.28%2.52%2.54%5.17%3.33%2.71%2.95%5.85%4.03%2.41%3.31%

Часто задаваемые вопросы

NQGIX and NELIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NQGIX has higher volatility (2.59%) compared to NELIX (2.50%). In terms of maximum drawdown, NQGIX dropped -38.52% vs NELIX's -28.72%.

NQGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NQGIX и NELIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор