Сравнение NQCRX с UPDDX
NQCRX (Nuveen Large Cap Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. NQCRX charges 0.74%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности NQCRX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NQCRX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 14.03%
UPDDX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NQCRX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NQCRX Nuveen Large Cap Value Fund | -1.22% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 2.39% |
Correlation
The correlation between NQCRX and UPDDX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NQCRX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
NQCRX
UPDDX
Сравнение NQCRX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NQCRX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NQCRX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 15.08 | -14.68 |
Просадки
Сравнение просадок NQCRX и UPDDX
Максимальная просадка NQCRX за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQCRX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NQCRX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.85% | -1.24% | -56.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -1.24% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -0.39% | -9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NQCRX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NQCRX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 26.35% | -13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 26.35% | -10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 26.35% | -7.42% |
Сравнение комиссий NQCRX и UPDDX
NQCRX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NQCRX и UPDDX
Дивидендная доходность NQCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQCRX Nuveen Large Cap Value Fund | 6.32% | 7.30% | 6.82% | 2.22% | 4.63% | 20.85% | 17.95% | 26.88% | 34.12% | 27.42% | 10.74% | 61.01% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NQCRX and UPDDX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NQCRX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор