PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQCRX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NQCRX с SWLVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

NQCRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NQCRX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NQCRX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NQCRX
Nuveen Large Cap Value Fund		5.72%22.44%17.74%13.76%-1.07%25.38%-0.27%47.63%-15.47%0.68%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.64%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, NQCRX показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.64%.

NQCRX

1 день
0.68%
1 месяц
-1.34%
С начала года
5.72%
6 месяцев
11.28%
1 год
26.61%
3 года*
19.24%
5 лет*
13.35%
10 лет*
13.38%

SWLVX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.85%
С начала года
2.64%
6 месяцев
6.34%
1 год
15.80%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Large Cap Value Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с NQCRX:
NQCRX с VOONQCRX с VEIRXNQCRX с VEIPXNQCRX с NELIXNQCRX с ACTIXNQCRX с AUXFXNQCRX с AVERX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий NQCRX и SWLVX

NQCRX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

NQCRX
Nuveen Large Cap Value Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

NQCRX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQCRX
Ранг доходности на риск NQCRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQCRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQCRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQCRX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQCRX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQCRX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQCRX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NQCRXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.06

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.53

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.40

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.23

6.53

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NQCRX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQCRX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа SWLVX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQCRX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NQCRXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.06

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.63

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.50

-0.13

Корреляция

Корреляция между NQCRX и SWLVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NQCRX и SWLVX

Дивидендная доходность NQCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности SWLVX в 1.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NQCRX
Nuveen Large Cap Value Fund		6.91%7.30%6.82%2.22%4.63%20.85%17.95%26.88%34.12%27.42%10.74%61.01%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.97%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NQCRX и SWLVX

Максимальная просадка NQCRX за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQCRX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

NQCRXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.85%

-38.34%

-19.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-7.97%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.61%

-19.05%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-4.30%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-4.93%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.52%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NQCRX и SWLVX

Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что NQCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NQCRXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.37%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

8.31%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

15.72%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

14.84%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

18.67%

+0.26%