Сравнение NQCFX с FUMIX
NQCFX (Northquest Capital Fund) and FUMIX (Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NQCFX returned 8.75%/yr vs 16.29%/yr for FUMIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NQCFX charges 1.47%/yr vs 0.11%/yr for FUMIX.
Доходность
Сравнение доходности NQCFX и FUMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NQCFX показывает доходность 17.92%, что значительно ниже, чем у FUMIX с доходностью 28.11%.
NQCFX
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 17.92%
- 6 месяцев
- 16.16%
- 1 год
- 26.56%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 11.53%
FUMIX
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 28.11%
- 6 месяцев
- 25.67%
- 1 год
- 34.10%
- 3 года*
- 32.09%
- 5 лет*
- 16.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NQCFX и FUMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQCFX Northquest Capital Fund | 17.92% | 10.85% | 7.08% | 27.28% | -26.10% | 32.62% | 19.65% | 35.76% | -2.05% | 11.28% |
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 28.11% | 17.01% | 33.39% | 14.67% | -15.79% | 22.56% | 29.92% | 24.16% | -1.41% | 22.71% |
Correlation
The correlation between NQCFX and FUMIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г. | 0.84 |
The correlation between NQCFX and FUMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NQCFX vs. FUMIX — Ранг доходности на риск
NQCFX
FUMIX
Сравнение NQCFX c FUMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northquest Capital Fund (NQCFX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NQCFX | FUMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 3.27 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 14.59 | -5.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NQCFX и FUMIX
Максимальная просадка NQCFX за все время составила -97.46%, что больше максимальной просадки FUMIX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQCFX и FUMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NQCFX | FUMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.46% | -33.36% | -64.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -10.99% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.46% | -19.90% | -77.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.46% | -27.66% | -69.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.19% | -3.41% | -92.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -6.29% | -8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.45% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности NQCFX и FUMIX
Northquest Capital Fund (NQCFX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) имеют волатильность 8.60% и 8.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NQCFX | FUMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 8.64% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 16.40% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 18.81% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,579.09% | 21.44% | +1,557.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,116.65% | 21.86% | +1,094.79% |
Сравнение комиссий NQCFX и FUMIX
NQCFX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии FUMIX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NQCFX и FUMIX
Дивидендная доходность NQCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности FUMIX в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 2.17% | 2.77% | 5.89% | 18.09% | 2.10% | 20.67% | 8.68% | 2.09% | 3.84% | 0.88% | 0.00% | 0.00% |
NQCFX Northquest Capital Fund | 1.30% | 1.53% | 0.00% | 0.97% | 1.13% | 6.41% | 11.55% | 3.07% | 6.04% | 0.00% | 0.00% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
NQCFX and FUMIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUMIX has higher volatility (8.64%) compared to NQCFX (8.60%). In terms of maximum drawdown, NQCFX dropped -97.46% vs FUMIX's -33.36%.
FUMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NQCFX и FUMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор