Сравнение NPV с VCADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX).
NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г.. VCADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности NPV и VCADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NPV и VCADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 4.94% | -5.91% | 24.61% | 0.42% | -31.53% | 10.93% | 13.15% | 29.60% | -4.42% | 3.20% |
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.53% | 5.90% | 2.24% | 5.91% | -6.61% | 0.46% | 4.62% | 7.04% | 1.28% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, NPV показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у VCADX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции NPV превзошли акции VCADX по среднегодовой доходности: 2.48% против 2.27% соответственно.
NPV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- 2.48%
VCADX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NPV и VCADX
NPV берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии VCADX в 0.09%.
Доходность на риск
NPV vs. VCADX — Ранг доходности на риск
NPV
VCADX
Сравнение NPV c VCADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPV | VCADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.25 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.65 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.35 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.48 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 5.57 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPV | VCADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.25 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.48 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.67 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.08 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между NPV и VCADX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPV и VCADX
Дивидендная доходность NPV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности VCADX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 7.14% | 7.55% | 5.63% | 3.89% | 5.08% | 3.42% | 3.49% | 3.58% | 4.62% | 4.40% | 4.87% | 5.25% |
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.13% | 3.82% | 3.35% | 2.57% | 2.36% | 1.77% | 2.28% | 2.72% | 2.71% | 2.66% | 2.76% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок NPV и VCADX
Максимальная просадка NPV за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки VCADX в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPV и VCADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NPV | VCADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -11.13% | -33.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -3.78% | -5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.25% | -11.13% | -33.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.25% | -11.13% | -33.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.24% | -2.64% | -14.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -1.50% | -8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 1.00% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPV и VCADX
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что NPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NPV | VCADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 0.98% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 1.53% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.06% | 3.91% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 3.22% | +10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 3.42% | +9.77% |