PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPV с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPV с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NPV и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPV и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		4.94%-5.91%24.61%0.42%-31.53%10.93%13.15%29.60%-4.42%3.27%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, NPV показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

NPV

1 день
0.79%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.94%
6 месяцев
1.80%
1 год
2.60%
3 года*
6.22%
5 лет*
-1.65%
10 лет*
2.48%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с NPV:
NPV с BMNNPV с NMINPV с ATOIXNPV с CBTAXNPV с TFCYXNPV с FOHFXNPV с FUENX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий NPV и USMTX

NPV берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

NPV vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPV
Ранг доходности на риск NPV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPV: 77
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPV c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPVUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

3.86

-3.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

6.92

-6.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

3.29

-2.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

6.97

-6.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

36.30

-35.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPV vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPV на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPV и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPVUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

3.86

-3.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

2.60

-2.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

2.09

-1.80

Корреляция

Корреляция между NPV и USMTX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPV и USMTX

Дивидендная доходность NPV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		7.14%7.55%5.63%3.89%5.08%3.42%3.49%3.58%4.62%4.40%4.87%5.25%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NPV и USMTX

Максимальная просадка NPV за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPV и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

NPVUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-1.98%

-42.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-0.40%

-8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.25%

-1.92%

-42.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.24%

-0.30%

-16.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-0.19%

-9.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

0.08%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности NPV и USMTX

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что NPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPVUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

0.22%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

0.40%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

0.70%

+8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

0.72%

+12.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

0.75%

+12.44%