PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPV с FHIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPV с FHIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX).

NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г.. FHIGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности NPV и FHIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPV и FHIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		4.94%-5.91%24.61%0.42%-31.53%10.93%13.15%29.60%-4.42%3.20%
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund		-0.58%5.37%1.68%7.14%-10.98%2.43%4.42%8.51%0.81%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, NPV показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у FHIGX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции NPV превзошли акции FHIGX по среднегодовой доходности: 2.48% против 2.23% соответственно.

NPV

1 день
0.79%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.94%
6 месяцев
1.80%
1 год
2.60%
3 года*
6.22%
5 лет*
-1.65%
10 лет*
2.48%

FHIGX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.09%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.85%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

Fidelity Municipal Income Fund

Часто сравнивают с NPV:
NPV с BMNNPV с NMINPV с ATOIXNPV с CBTAXNPV с TFCYXNPV с FOHFXNPV с FUENX
Часто сравнивают с FHIGX:
FHIGX с FTABXFHIGX с VTEBFHIGX с VWITXFHIGX с VCPAXFHIGX с VCORXFHIGX с VCOBXFHIGX с VNJTX

Сравнение комиссий NPV и FHIGX

NPV берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии FHIGX в 0.45%.

NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund

Доходность на риск

NPV vs. FHIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPV
Ранг доходности на риск NPV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPV: 77
Ранг коэф-та Мартина
FHIGX
Ранг доходности на риск FHIGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHIGX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHIGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHIGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHIGX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHIGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPV c FHIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPVFHIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.93

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.24

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.26

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

1.08

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

3.73

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPV vs. FHIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPV на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа FHIGX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPV и FHIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPVFHIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.93

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.21

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.53

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.87

-0.59

Корреляция

Корреляция между NPV и FHIGX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPV и FHIGX

Дивидендная доходность NPV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности FHIGX в 3.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		7.14%7.55%5.63%3.89%5.08%3.42%3.49%3.58%4.62%4.40%4.87%5.25%
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund		3.08%4.00%2.98%2.83%1.81%2.64%2.79%3.16%3.66%4.45%4.88%3.65%

Просадки

Сравнение просадок NPV и FHIGX

Максимальная просадка NPV за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки FHIGX в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPV и FHIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NPVFHIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-32.80%

-11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-4.84%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.25%

-16.18%

-28.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.25%

-16.18%

-28.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.24%

-2.79%

-14.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-4.55%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

1.41%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NPV и FHIGX

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что NPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPVFHIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

1.25%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

1.83%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

4.94%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

4.12%

+9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

4.23%

+8.96%