Сравнение NPV с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности NPV и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NPV и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 4.94% | -5.91% | 24.61% | 0.42% | -31.53% | 10.93% | 13.15% | 29.60% | -4.42% | 3.20% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, NPV показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции NPV уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 2.48% против 2.77% соответственно.
NPV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- 2.48%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NPV и DMREX
NPV берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
NPV vs. DMREX — Ранг доходности на риск
NPV
DMREX
Сравнение NPV c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPV | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 2.23 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 3.23 | -2.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.60 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.90 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 9.35 | -8.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPV | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 2.23 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 1.09 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.88 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.86 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между NPV и DMREX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPV и DMREX
Дивидендная доходность NPV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 7.14% | 7.55% | 5.63% | 3.89% | 5.08% | 3.42% | 3.49% | 3.58% | 4.62% | 4.40% | 4.87% | 5.25% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок NPV и DMREX
Максимальная просадка NPV за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPV и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NPV | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -13.22% | -31.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -0.92% | -8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.25% | -5.33% | -38.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.25% | -13.22% | -31.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.24% | -0.32% | -16.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -0.89% | -9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 0.29% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPV и DMREX
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что NPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NPV | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 0.48% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 0.71% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.06% | 1.17% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 2.47% | +11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 3.14% | +10.05% |