Сравнение NPSRX с CICVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Calamos Convertible Fund (CICVX).
NPSRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 2006 г.. CICVX управляется Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности NPSRX и CICVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NPSRX и CICVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSRX Nuveen Preferred Securities & Income Fund | -1.08% | 11.19% | 9.12% | 6.19% | -9.50% | 5.43% | 5.53% | 17.68% | -5.65% | 11.27% |
CICVX Calamos Convertible Fund | 3.06% | 19.03% | 9.94% | 10.95% | -21.02% | 5.36% | 48.84% | 19.51% | 0.59% | 14.21% |
Доходность по периодам
С начала года, NPSRX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у CICVX с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции NPSRX уступали акциям CICVX по среднегодовой доходности: 5.31% против 10.61% соответственно.
NPSRX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 5.31%
CICVX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 26.96%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NPSRX и CICVX
NPSRX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии CICVX в 0.85%.
Доходность на риск
NPSRX vs. CICVX — Ранг доходности на риск
NPSRX
CICVX
Сравнение NPSRX c CICVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Calamos Convertible Fund (CICVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPSRX | CICVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 1.78 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 2.41 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.33 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 3.41 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 12.11 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPSRX | CICVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.78 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.31 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.84 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.30 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между NPSRX и CICVX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPSRX и CICVX
Дивидендная доходность NPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности CICVX в 12.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSRX Nuveen Preferred Securities & Income Fund | 5.92% | 5.72% | 5.38% | 5.87% | 6.18% | 4.97% | 5.02% | 5.39% | 6.00% | 5.51% | 5.81% | 6.20% |
CICVX Calamos Convertible Fund | 12.23% | 12.51% | 1.83% | 2.48% | 0.94% | 15.90% | 7.74% | 1.39% | 16.75% | 4.55% | 3.43% | 5.41% |
Просадки
Сравнение просадок NPSRX и CICVX
Максимальная просадка NPSRX за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки CICVX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSRX и CICVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NPSRX | CICVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -49.33% | -13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.46% | -7.89% | +4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -27.17% | +9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.47% | -27.17% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -5.09% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -17.58% | +12.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 2.22% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPSRX и CICVX
Текущая волатильность для Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) составляет 1.59%, в то время как у Calamos Convertible Fund (CICVX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что NPSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CICVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NPSRX | CICVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 6.84% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 12.14% | -9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 15.52% | -11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.97% | 12.69% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 12.72% | -6.40% |