Сравнение NPFI с NUMG

С начала года, NPFI показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у NUMG с доходностью -13.37%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NPFI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии NUMG в 0.30%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NPFI на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа NUMG равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPFI и NUMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NPFI и NUMG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность NPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности NUMG в 0.01%

Максимальная просадка NPFI за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки NUMG в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFI и NUMG.

Текущая волатильность для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) составляет 1.67%, в то время как у Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что NPFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.