PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPFI с NPSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPFI с NPSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX).

NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. NPSRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности NPFI и NPSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPFI и NPSRX

2026 (YTD)20252024
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.50%9.21%6.56%
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		-1.08%11.19%6.89%

Доходность по периодам

С начала года, NPFI показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у NPSRX с доходностью -1.08%.

NPFI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.77%
1 год
7.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NPSRX

1 день
0.88%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.23%
1 год
7.83%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.62%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred And Income ETF

Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с PFFANPFI с PFFNPFI с JEPINPFI с SDCPNPFI с SDSINPFI с BFIXNPFI с SPY
Часто сравнивают с NPSRX:
NPSRX с PSKNPSRX с BACNPSRX с PFFANPSRX с DIVONPSRX с BKLNNPSRX с SRLNNPSRX с BINC

Сравнение комиссий NPFI и NPSRX

NPFI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NPSRX в 0.74%.

NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF

Доходность на риск

NPFI vs. NPSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NPSRX
Ранг доходности на риск NPSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPFI c NPSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPFINPSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

2.15

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

2.98

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.53

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.42

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

9.75

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPFI vs. NPSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPFI на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NPSRX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPFI и NPSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPFINPSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.15

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

0.49

+2.09

Корреляция

Корреляция между NPFI и NPSRX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPFI и NPSRX

Дивидендная доходность NPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности NPSRX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.50%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		5.92%5.72%5.38%5.87%6.18%4.97%5.02%5.39%6.00%5.51%5.81%6.20%

Просадки

Сравнение просадок NPFI и NPSRX

Максимальная просадка NPFI за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки NPSRX в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFI и NPSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

NPFINPSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-62.52%

+59.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-3.46%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-2.45%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-4.85%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.86%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NPFI и NPSRX

Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что NPFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPFINPSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.59%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

2.34%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

3.71%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

4.97%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.86%

6.32%

-3.46%