Сравнение NPFI с NCLO
NPFI (Nuveen Preferred And Income ETF) and NCLO (Nuveen AA-BBB CLO ETF) are both exchange-traded funds - NPFI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Nuveen, while NCLO is a CLO fund tracking the JP Morgan CLO A Index. NPFI is actively managed, while NCLO is passively managed. Over the past year, NPFI returned 7.77% vs 5.92% for NCLO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. NPFI charges 0.55%/yr vs 0.26%/yr for NCLO.
Доходность
Сравнение доходности NPFI и NCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NPFI показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у NCLO с доходностью 2.00%.
NPFI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NCLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NPFI и NCLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NPFI Nuveen Preferred And Income ETF | 1.68% | 9.21% | -0.41% |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 2.00% | 6.28% | 0.35% |
Correlation
The correlation between NPFI and NCLO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPFI vs. NCLO — Ранг доходности на риск
NPFI
NCLO
Сравнение NPFI c NCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPFI | NCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.46 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.95 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 12.87 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPFI | NCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 1.63 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.66 | 1.60 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок NPFI и NCLO
Максимальная просадка NPFI за все время составила -3.18%, примерно равная максимальной просадке NCLO в -3.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFI и NCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPFI | NCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.18% | -3.05% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -3.05% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.31% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -0.20% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.46% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPFI и NCLO
Текущая волатильность для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) составляет 0.75%, в то время как у Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что NPFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPFI | NCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 1.07% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 3.46% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 3.64% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 3.71% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 3.71% | -0.76% |
Сравнение комиссий NPFI и NCLO
NPFI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии NCLO в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPFI и NCLO
Дивидендная доходность NPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности NCLO в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 5.78% | 6.09% | 0.35% |
NPFI Nuveen Preferred And Income ETF | 6.40% | 6.33% | 5.10% |
Часто задаваемые вопросы
NPFI and NCLO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCLO has higher volatility (1.07%) compared to NPFI (0.75%). In terms of maximum drawdown, NPFI dropped -3.18% vs NCLO's -3.05%.
On 1-year performance, NPFI leads with 7.77% vs 5.92% for NCLO. On fees, NCLO is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NPFI has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NPFI has performed better with a 7.77% return vs 5.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NCLO is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.55% for NPFI.
NPFI has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 5.78% for NCLO.
NPFI is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while NCLO is CLO. Their fees differ too: 0.55% for NPFI and 0.26% for NCLO.
NPFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NPFI и NCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор