Сравнение NPFE с MTUM
NPFE (NPF Core Equity ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - NPFE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by NPF Investment Advisors, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. NPFE is actively managed, while MTUM is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NPFE charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.
Доходность
Сравнение доходности NPFE и MTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NPFE
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTUM
- 1 день
- -5.95%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 22.55%
- 6 месяцев
- 21.67%
- 1 год
- 33.50%
- 3 года*
- 31.72%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- 16.47%
Сравнение доходности по годам NPFE и MTUM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NPFE NPF Core Equity ETF | 6.29% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 23.29% |
Correlation
The correlation between NPFE and MTUM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPFE vs. MTUM — Ранг доходности на риск
NPFE
MTUM
Сравнение NPFE c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NPF Core Equity ETF (NPFE) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPFE | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.68 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 0.81 | +1.09 |
Просадки
Сравнение просадок NPFE и MTUM
Максимальная просадка NPFE за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFE и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPFE | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -34.08% | +28.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -6.99% | +5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -6.21% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NPFE и MTUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPFE | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 20.03% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 20.77% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 21.12% | -5.67% |
Сравнение комиссий NPFE и MTUM
NPFE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPFE и MTUM
NPFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.64% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
NPFE NPF Core Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NPFE and MTUM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for NPFE.
MTUM has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for NPFE.
NPFE is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: NPF Investment Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.40% for NPFE and 0.15% for MTUM.
Подберите оптимальное распределение для NPFE и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор