Сравнение NPFE с SPTM
NPFE (NPF Core Equity ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. NPFE is actively managed, while SPTM is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NPFE charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.
Доходность
Сравнение доходности NPFE и SPTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NPFE
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам NPFE и SPTM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NPFE NPF Core Equity ETF | 6.29% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 9.24% |
Correlation
The correlation between NPFE and SPTM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPFE vs. SPTM — Ранг доходности на риск
NPFE
SPTM
Сравнение NPFE c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NPF Core Equity ETF (NPFE) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPFE | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 0.45 | +1.45 |
Просадки
Сравнение просадок NPFE и SPTM
Максимальная просадка NPFE за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFE и SPTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPFE | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -54.80% | +49.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -2.80% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -9.05% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NPFE и SPTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPFE | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 12.16% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 16.90% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 18.05% | -2.60% |
Сравнение комиссий NPFE и SPTM
NPFE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPFE и SPTM
NPFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPFE NPF Core Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.06% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, NPFE and SPTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for NPFE.
SPTM has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for NPFE.
They also come from different issuers: NPF Investment Advisors and State Street. Their fees differ too: 0.40% for NPFE and 0.03% for SPTM.
Подберите оптимальное распределение для NPFE и SPTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор